UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hEUR
IE00BK72HM96
NAV
15.9 EUR
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari DM EUR Hedged
Descrizione Strumento
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è un fondo emesso da UBS (Irl) ETF plc, con l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to EUR Total Return Net. Questo ETF investe principalmente in azioni incluse nell'indice di riferimento, mantenendo le ponderazioni relative delle società. La gestione del fondo è passiva e la replica dell'indice avviene in modo fisico e completo. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle oscillazioni di mercato e alla gestione passiva, che non consente di evitare perdite che potrebbero essere mitigate con una gestione attiva. Inoltre, il fondo potrebbe non essere adatto per investitori con un orizzonte temporale di investimento breve. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità sono integrati nel processo di selezione dell'indice, ma il valore del fondo dipende strettamente dalla performance dell'indice sottostante.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
2.58%
Rendimento Atteso
7.00%
Volatilità
14.97%
AUM (Milioni di €)
118
Costi di Gestione
0.3%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
2.58%
5Y CAGR
11.49%
CAGR S.I.
10.57%
Alpha S.I.
-0.22%
Sharpe Ratio S.I.
0.61
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.33% | 7.88% | 7.75% | 15.08% | 11.49% | - | -0.00% | 2.58% |
| Categoria | 2.76% | 9.46% | 8.79% | 10.85% | 8.67% | 6.29% | 0.64% | 6.48% |
| Alpha vs. Categoria | -0.43% | -1.59% | -1.04% | 4.24% | 2.82% | - | -0.64% | -3.90% |
| Benchmark | 2.35% | 7.93% | 7.93% | 15.30% | 11.71% | 9.92% | -0.00% | 2.67% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.18% | -0.22% | -0.22% | - | -0.00% | -0.09% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.25 | 0.40 | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17.91% | 10.22% | 18.13% |
| 2023 | 26.21% | 14.72% | 26.46% |
| 2022 | -24.22% | -18.78% | -24.06% |
| 2021 | 27.02% | 18.78% | 27.28% |
| 2020 | - | 10.05% | 18.26% |
| 2019 | - | 21.89% | 28.15% |
| 2018 | - | -10.88% | -6.18% |
| 2017 | - | 14.48% | 18.68% |
| 2016 | - | 2.81% | 4.14% |
| 2015 | - | 1.38% | 2.98% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.00%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.08%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
16.57%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-30.05%
VaR Mensile 95%
-7.97%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 12.90%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.42% e il 19.21%
La volatilità ha toccato un picco del 36.00%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 16.57% | - | - |
| Categoria | 13.63% | 13.46% | 13.13% |
| T.E. vs Categoria | 4.74% | - | - |
| Benchmark | 16.57% | 16.29% | 14.98% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 822 giorni ed è stato tra novembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -30.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 822 giorni ed è stato tra novembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -30.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 25 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 822 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 822 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.97% | -6.44% | -7.97% |
| VaR 99% | -9.46% | -9.74% | -9.46% |
| CVaR 95% | -9.11% | -8.60% | -9.12% |
| CVaR 99% | -10.34% | -10.66% | -10.34% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.59% | -22.29% | -27.60% |
| VaR 99% | -32.77% | -33.73% | -32.78% |
| CVaR 95% | -31.57% | -29.80% | -31.58% |
| CVaR 99% | -35.82% | -36.94% | -35.83% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.11%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.41% e il -9.09%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -17.04%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 97.79%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2020-05-07
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM EUR Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.3%
AUM (Milioni di €):
118
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27