SPDR ICE BofA 0-5 Y EM USD Gov Bd UCITS ETF EUR H
IE00BJL36X53
NAV
29.87 EUR
Società di Gestione
SSGA Europe Limited
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Governativi EM
Descrizione Strumento
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) è un fondo emesso da SSGA SPDR ETFs Europe II plc, con l'obiettivo di replicare la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve. La strategia di investimento si basa sulla replica dell'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged, che rappresenta i titoli di stato dei mercati emergenti denominati in USD. Il fondo utilizza una gestione passiva attraverso la metodologia di campionatura stratificata per replicare l'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati emergenti, alle fluttuazioni dei tassi di cambio e al rischio di perdita di capitale. Inoltre, le coperture valutarie, pur essendo progettate per mitigare l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio, possono talvolta risultare in abbinamenti imperfetti, portando a potenziali perdite.
Radar
Quality
2.4/5
Performance YTD
2.86%
Rendimento Atteso
2.96%
Volatilità
3.64%
AUM (Milioni di €)
107
Costi di Gestione
0.47%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
2.86%
5Y CAGR
0.36%
CAGR S.I.
-0.36%
Alpha S.I.
-0.32%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.45% | 1.75% | 4.23% | 3.70% | 0.36% | - | -0.10% | 2.86% |
| Categoria | 1.00% | 3.05% | 0.85% | 5.76% | 0.34% | 0.91% | 0.84% | -5.09% |
| Alpha vs. Categoria | -0.55% | -1.30% | 3.38% | -2.06% | 0.02% | - | -0.93% | 7.95% |
| Benchmark | 0.48% | 1.83% | 4.53% | 4.03% | 0.68% | 0.77% | -0.08% | 3.02% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.08% | -0.30% | -0.33% | -0.32% | - | -0.01% | -0.16% |
| Sharpe Ratio | - | 1.70 | 0.92 | - | - | - | - | 2.68 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.35% | 11.61% | 3.67% |
| 2023 | 3.80% | 9.68% | 4.14% |
| 2022 | -8.93% | -13.72% | -8.63% |
| 2021 | -1.27% | 0.18% | -0.94% |
| 2020 | 0.84% | -5.22% | 1.17% |
| 2019 | - | 13.00% | 2.84% |
| 2018 | - | -3.08% | -1.56% |
| 2017 | - | -2.57% | 2.84% |
| 2016 | - | 12.11% | 2.84% |
| 2015 | - | 7.03% | -0.67% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.96%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
3.08%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
3.12%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-13.23%
VaR Mensile 95%
-1.40%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 1.21%
La volatilità normalmente si attesta tra il 1.32% e il 2.50%
La volatilità ha toccato un picco del 10.68%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 3.12% | 3.60% | - |
| Categoria | 8.42% | 7.94% | 9.01% |
| T.E. vs Categoria | 6.94% | 6.20% | - |
| Benchmark | 3.12% | 3.61% | 3.64% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1492 giorni ed è stato tra giugno 2021 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -13.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1492 giorni ed è stato tra giugno 2021 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -13.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 366 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1492 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1492 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -1.40% | -4.05% | -1.40% |
| VaR 99% | -3.10% | -6.42% | -3.10% |
| CVaR 95% | -2.77% | -6.86% | -2.77% |
| CVaR 99% | -5.22% | -11.42% | -5.22% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.86% | -14.05% | -4.85% |
| VaR 99% | -10.74% | -22.25% | -10.74% |
| CVaR 95% | -9.59% | -23.75% | -9.59% |
| CVaR 99% | -18.08% | -39.55% | -18.09% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -0.57%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -0.62% e il -1.18%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -5.06%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 45.75%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-06-14
Società di Gestione:
SSGA Europe Limited
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Governativi EM
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.47%
AUM (Milioni di €):
107
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazioni Governative
Regione:
-
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-17, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27