iShares EUR HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)
IE00BJK55C48
NAV
5.56 EUR
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Obbligazionari High Yield EUR
Descrizione Strumento
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, emesso da iShares II plc, è un fondo che mira a fornire esposizione a obbligazioni non investment grade emesse da società in euro, con un focus su emittenti con punteggi ESG elevati. La strategia di investimento si concentra su società con prassi commerciali sostenibili, assegnando un peso maggiore a quelle con migliori performance ESG. L'indice di riferimento del fondo è il Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, replicato tramite una metodologia di campionamento. Questo ETF è gestito passivamente, cercando di replicare la performance dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e le insolvenze degli emittenti, che possono influire significativamente sulla performance. Inoltre, il fondo è esposto a rischi di concentrazione su settori o regioni specifiche e a rischi di liquidità, che possono limitare la capacità di acquistare o vendere investimenti tempestivamente.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
1.04%
Rendimento Atteso
4.17%
Volatilità
6.94%
AUM (Milioni di €)
2,857
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.04%
5Y CAGR
4.24%
CAGR S.I.
2.08%
Alpha S.I.
-0.17%
Sharpe Ratio S.I.
0.15
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.02% | 0.94% | 7.22% | 4.30% | 4.24% | - | 0.42% | 1.04% |
| Categoria | -0.31% | 0.21% | 6.40% | 3.92% | 3.69% | 2.27% | 0.10% | 0.28% |
| Alpha vs. Categoria | 0.33% | 0.74% | 0.82% | 0.38% | 0.55% | - | 0.31% | 0.76% |
| Benchmark | 0.03% | 0.98% | 7.38% | 4.47% | 4.41% | 3.13% | 0.43% | 1.09% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.04% | -0.17% | -0.17% | -0.17% | - | -0.01% | -0.05% |
| Sharpe Ratio | - | 7.76 | 3.32 | 0.25 | 0.17 | - | - | 8.33 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.13% | 7.16% | 7.30% |
| 2023 | 10.81% | 9.87% | 11.00% |
| 2022 | -10.97% | -10.82% | -10.82% |
| 2021 | 2.31% | 1.96% | 2.48% |
| 2020 | 0.57% | 1.72% | 0.74% |
| 2019 | - | 8.80% | 11.36% |
| 2018 | - | -4.13% | -3.59% |
| 2017 | - | 4.82% | 6.37% |
| 2016 | - | 7.33% | 10.25% |
| 2015 | - | 1.01% | 2.09% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.17%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.42%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
6.77%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-20.46%
VaR Mensile 95%
-2.29%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 6.08%
La volatilità normalmente si attesta tra il 1.65% e il 4.27%
La volatilità ha toccato un picco del 27.31%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 6.77% | 8.90% | - |
| Categoria | 6.90% | 8.48% | 6.55% |
| T.E. vs Categoria | 0.66% | 0.96% | - |
| Benchmark | 6.77% | 8.90% | 6.94% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1025 giorni ed è stato tra settembre 2021 e luglio 2024. Ha raggiunto un minimo di -16.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 348 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e febbraio 2021. Ha raggiunto un minimo di -20.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 36 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1025 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 348 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.29% | -2.15% | -2.29% |
| VaR 99% | -5.45% | -5.63% | -5.45% |
| CVaR 95% | -5.03% | -4.74% | -5.03% |
| CVaR 99% | -10.41% | -9.64% | -10.41% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.92% | -7.45% | -7.92% |
| VaR 99% | -18.88% | -19.50% | -18.89% |
| CVaR 95% | -17.44% | -16.41% | -17.44% |
| CVaR 99% | -36.05% | -33.40% | -36.06% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -2.88%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -0.78% e il -2.02%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -12.93%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 61.59%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-11-12
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari High Yield EUR
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
2,857
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
EUR
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
High Yield
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-27, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12