Wellington Global Stewards N GBP
IE00BJ09MR04
NAV
17.37 GBP
Società di Gestione
Wellington Luxembourg SARL
Categoria Deltahedge
Azionari Globali ESG
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI Select ESG Screened (IE00BGHQ0G80)
Descrizione Strumento
Wellington Global Stewards N GBP è un fondo emesso da Wellington Management Funds (Ireland) plc, con l'obiettivo di generare rendimenti totali a lungo termine investendo in società con una gestione esemplare degli interessi degli stakeholder e un impegno verso la sostenibilità. La strategia di investimento si concentra su titoli azionari di grandi società a livello globale, con un approccio attivo volto a sovraperformare l'indice di riferimento MSCI All Country World. Il fondo non ha una durata fissa e reinveste tutti i redditi attribuiti alla categoria di azioni. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del mercato, il rischio valutario e il rischio di liquidità. Inoltre, il fondo può subire perdite in caso di insolvenza del depositario, sebbene questo rischio sia mitigato dalla separazione patrimoniale. Gli investitori devono essere pronti ad affrontare un elevato grado di volatilità e possibili perdite in conto capitale.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-3.80%
Rendimento Atteso
5.82%
Volatilità
13.03%
AUM (Milioni di €)
32
Costi di Gestione
0.65%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-3.80%
5Y CAGR
7.87%
CAGR S.I.
13.73%
Alpha S.I.
0.31%
Sharpe Ratio S.I.
0.97
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7.18% | -4.23% | 1.32% | 8.31% | 7.87% | - | -7.18% | -3.80% |
| Categoria | -6.66% | -4.34% | 3.69% | 6.60% | 4.02% | 7.75% | -6.66% | -4.34% |
| Alpha vs. Categoria | -0.52% | 0.11% | -2.37% | 1.71% | 3.86% | - | -0.52% | 0.55% |
| Benchmark | -6.55% | -4.31% | 10.38% | 14.25% | 9.27% | 10.75% | -6.55% | -3.90% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.64% | 0.08% | -9.06% | -5.94% | -1.39% | - | -0.64% | 0.10% |
| Sharpe Ratio | - | 2.19 | 0.08 | 0.49 | 0.98 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.65% | 15.58% | 26.02% |
| 2024 | 14.56% | 13.05% | 18.91% |
| 2023 | -5.49% | -17.07% | -14.26% |
| 2022 | 31.33% | 23.35% | 27.85% |
| 2021 | - | 11.02% | 6.33% |
| 2020 | - | 28.92% | 28.81% |
| 2019 | - | -5.58% | -4.89% |
| 2018 | - | 8.30% | 8.76% |
| 2017 | - | 6.12% | 10.82% |
| 2016 | - | 9.76% | 7.74% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.82%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.04%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.11%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
4.82%
Max Drawdown S.I.
-17.94%
VaR Mensile 95%
-5.80%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 13.40%
La volatilità normalmente si attesta tra il 9.03% e il 13.62%
La volatilità ha toccato un picco del 29.46%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.11% | 12.73% | - |
| Categoria | 12.00% | 12.91% | 13.13% |
| T.E. vs Categoria | 3.43% | 5.02% | - |
| Benchmark | 12.81% | 13.21% | 13.68% |
| T.E. vs Benchmark | 4.61% | 4.83% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 344 giorni ed è stato tra febbraio 2025 e gennaio 2026. Ha raggiunto un minimo di -17.9%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 344 giorni ed è stato tra febbraio 2025 e gennaio 2026. Ha raggiunto un minimo di -17.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 20 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 344 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 344 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.80% | -6.94% | -7.18% |
| VaR 99% | -8.97% | -8.56% | -9.18% |
| CVaR 95% | -8.07% | -8.36% | -9.43% |
| CVaR 99% | -11.01% | -10.31% | -11.76% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.11% | -24.03% | -24.88% |
| VaR 99% | -31.07% | -29.64% | -31.80% |
| CVaR 95% | -27.97% | -28.95% | -32.66% |
| CVaR 99% | -38.13% | -35.73% | -40.74% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.34%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.27% e il -6.45%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -13.94%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 95.24%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
5000
Data di Lancio:
2020-02-12
Società di Gestione:
Wellington Luxembourg SARL
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Azionari Globali ESG
Benchmark DH™:
MSCI ACWI Select ESG Screened (IE00BGHQ0G80)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.65%
AUM (Milioni di €):
32
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-01, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27