Xtrackers Artif. Int. and Big Data UCITS ETF 1C
IE00BGV5VN51
NAV
157.69 USD
Società di Gestione
DWS INVESTMENT
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Artificial Intelligence
Descrizione Strumento
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C, emesso da DWS, mira a fornire un'esposizione diversificata a un massimo di 100 titoli azionari globali legati ai temi dell'intelligenza artificiale, big data e cyber security, provenienti sia da mercati sviluppati che emergenti. La strategia di investimento si basa su una replica fisica diretta dell'indice di riferimento, il Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index, che include società con esposizione significativa a questi temi e che soddisfano criteri ESG. La gestione del fondo è di tipo passivo, seguendo l'andamento dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdita totale del capitale investito, l'esposizione a mercati emergenti con rischi politici ed economici più elevati, e la volatilità dei mercati valutari. Inoltre, il fondo si concentra su settori specifici, il che potrebbe non riflettere una performance positiva di mercati più ampi, e investe in società a bassa e media capitalizzazione, comportando potenziali rischi di liquidità e volatilità.
Radar
Quality
1.6/5
Performance YTD
0.45%
Rendimento Atteso
7.36%
Volatilità
18.55%
AUM (Milioni di €)
7
Costi di Gestione
0.35%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Artificial Intelligence
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.45%
5Y CAGR
20.82%
CAGR S.I.
17.05%
Alpha S.I.
-0.28%
Sharpe Ratio S.I.
0.84
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6.69% | 5.65% | 13.22% | 23.91% | 20.82% | - | 6.66% | 0.45% |
| Categoria | 4.33% | 4.15% | 4.83% | 16.29% | 12.85% | 11.90% | 3.90% | -5.30% |
| Alpha vs. Categoria | 2.36% | 1.50% | 8.40% | 7.62% | 7.97% | - | 2.76% | 5.75% |
| Benchmark | 6.71% | 5.71% | 13.47% | 24.20% | 21.11% | 14.95% | 6.68% | 0.55% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.06% | -0.24% | -0.29% | -0.29% | - | -0.02% | -0.10% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.34 | 0.67 | 0.92 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35.42% | 29.97% | 35.73% |
| 2023 | 61.47% | 39.22% | 61.87% |
| 2022 | -30.36% | -33.34% | -30.20% |
| 2021 | 33.46% | 22.58% | 33.79% |
| 2020 | 26.18% | 54.47% | 26.49% |
| 2019 | - | 34.41% | 29.98% |
| 2018 | - | -4.55% | -3.54% |
| 2017 | - | 13.70% | 18.59% |
| 2016 | - | -1.57% | 4.70% |
| 2015 | - | 12.17% | 17.36% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.36%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.48%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
21.51%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-33.43%
VaR Mensile 95%
-9.49%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 22.46%
La volatilità normalmente si attesta tra il 14.80% e il 23.58%
La volatilità ha toccato un picco del 71.35%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 21.51% | 19.63% | - |
| Categoria | 21.34% | 20.40% | 19.43% |
| T.E. vs Categoria | 7.71% | 8.53% | - |
| Benchmark | 21.52% | 19.64% | 18.55% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 653 giorni ed è stato tra novembre 2021 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -33.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 188 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e agosto 2020. Ha raggiunto un minimo di -33.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 20 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 653 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 188 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.49% | -9.52% | -9.50% |
| VaR 99% | -12.61% | -12.16% | -12.62% |
| CVaR 95% | -11.70% | -11.24% | -11.70% |
| CVaR 99% | -13.18% | -13.98% | -13.19% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -32.89% | -32.99% | -32.89% |
| VaR 99% | -43.70% | -42.13% | -43.70% |
| CVaR 95% | -40.52% | -38.94% | -40.53% |
| CVaR 99% | -45.67% | -48.43% | -45.68% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -10.63%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -7.01% e il -11.16%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.78%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 85.42%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-01-29
Società di Gestione:
DWS INVESTMENT
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Artificial Intelligence
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.35%
AUM (Milioni di €):
7
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Artificial Intelligence
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-26, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27