Vanguard Global Aggreg. Bond UCITS ETF GBP Hdg Dis
IE00BG47KG48
NAV
22.45 GBP
Società di Gestione
VANGUARD GROUP (IRELAND)
Categoria Deltahedge
Diversificati GBP Hedged
Descrizione Strumento
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF è un fondo emesso da Vanguard Funds plc, con l'obiettivo di replicare passivamente l'andamento del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index. Questo indice di riferimento include obbligazioni investment-grade e governative a livello globale con scadenze superiori a un anno. La strategia di investimento del fondo prevede l'acquisizione fisica di un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell'indice per allinearsi il più possibile al rendimento di capitale e reddito dell'indice stesso. La gestione del fondo è di tipo passivo, mirata a seguire l'indice di riferimento attraverso tecniche di campionamento. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di credito, dove l'emittente potrebbe non onorare i pagamenti, il rischio di liquidità, che potrebbe limitare la capacità di acquistare o vendere investimenti rapidamente, e il rischio di controparte, legato all'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi al fondo. Inoltre, il rischio di tracciamento e il rischio di campionamento dell'indice possono influenzare la precisione con cui il fondo segue l'indice.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
0.51%
Rendimento Atteso
4.09%
Volatilità
7.96%
AUM (Milioni di €)
127
Costi di Gestione
0.1%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.51%
5Y CAGR
0.48%
CAGR S.I.
0.92%
Alpha S.I.
-0.07%
Sharpe Ratio S.I.
0.02
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.34% | -1.04% | 6.14% | 2.27% | 0.48% | - | 0.40% | 0.51% |
| Categoria | 2.36% | 0.92% | 7.72% | 4.99% | 4.54% | 0.84% | 0.23% | 1.88% |
| Alpha vs. Categoria | -1.02% | -1.96% | -1.58% | -2.73% | -4.06% | - | 0.17% | -1.37% |
| Benchmark | 1.35% | -1.02% | 6.21% | 2.34% | 0.55% | -0.61% | 0.40% | 0.54% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | - | -0.00% | -0.03% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.62 | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.96% | 10.46% | 7.04% |
| 2023 | 8.59% | 8.91% | 8.67% |
| 2022 | -18.57% | -11.26% | -18.51% |
| 2021 | 4.33% | 9.60% | 4.41% |
| 2020 | 0.01% | -2.50% | 0.08% |
| 2019 | - | 12.49% | 13.73% |
| 2018 | - | -4.91% | -2.92% |
| 2017 | - | 0.41% | -2.07% |
| 2016 | - | -10.68% | -12.29% |
| 2015 | - | 6.03% | 7.33% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.09%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.15%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
9.21%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-20.58%
VaR Mensile 95%
-3.78%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 6.93%
La volatilità normalmente si attesta tra il 5.70% e il 8.99%
La volatilità ha toccato un picco del 22.87%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 9.21% | 7.87% | - |
| Categoria | 7.58% | 6.76% | 8.55% |
| T.E. vs Categoria | 3.03% | 3.27% | - |
| Benchmark | 9.21% | 7.87% | 7.96% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1398 giorni ed è stato tra agosto 2021 e giugno 2025. Ha raggiunto un minimo di -20.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1398 giorni ed è stato tra agosto 2021 e giugno 2025. Ha raggiunto un minimo di -20.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 78 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1398 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1398 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.78% | -4.08% | -3.78% |
| VaR 99% | -6.02% | -6.88% | -6.02% |
| CVaR 95% | -5.57% | -5.89% | -5.57% |
| CVaR 99% | -6.87% | -9.11% | -6.87% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -13.10% | -14.15% | -13.10% |
| VaR 99% | -20.85% | -23.84% | -20.85% |
| CVaR 95% | -19.28% | -20.39% | -19.28% |
| CVaR 99% | -23.81% | -31.57% | -23.81% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -3.28%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.70% e il -4.26%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -10.83%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 36.51%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Mensile
Distribution Yield
Atteso
3.38%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-06-18
Società di Gestione:
VANGUARD GROUP (IRELAND)
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Diversificati GBP Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.1%
AUM (Milioni di €):
127
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
GBP Hedged
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-06, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27