Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dis
IE00BFZPF439
NAV
16.01 EUR
Società di Gestione
Invesco Investment Mgmt. Ltd
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Convertibili Globali EUR Hedged
Descrizione Strumento
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist, emesso da Invesco, è un fondo indicizzato a gestione passiva che mira a replicare la performance dell'iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, al netto delle commissioni. Questo indice di riferimento misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie, con criteri di selezione per l'idoneità al coinvolgimento delle imprese e un limite di peso per emittente all'8%. La replica dell'indice avviene tramite un metodo fisico. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei tassi di cambio, alla possibilità di non recuperare l'intero importo investito inizialmente e alla fluttuazione del valore del fondo dovuta a variazioni dei tassi d'interesse. Inoltre, il fondo è esposto a obbligazioni contingenti convertibili, che possono subire svalutazioni o conversioni in azioni in caso di eventi predeterminati, e a rischi di liquidità e insolvenza. La copertura valutaria potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
0.55%
Rendimento Atteso
4.55%
Volatilità
10.22%
AUM (Milioni di €)
337
Costi di Gestione
0.39%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.55%
5Y CAGR
3.02%
CAGR S.I.
2.49%
Alpha S.I.
-0.27%
Sharpe Ratio S.I.
0.20
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.44% | -0.28% | 7.74% | 0.76% | 3.02% | - | -1.05% | 0.55% |
| Categoria | -2.20% | -1.72% | 5.93% | 0.77% | 3.28% | 1.08% | -0.39% | 0.06% |
| Alpha vs. Categoria | 0.76% | 1.45% | 1.81% | -0.02% | -0.26% | - | -0.66% | 0.50% |
| Benchmark | -1.42% | -0.21% | 8.03% | 1.03% | 3.29% | 3.63% | -1.03% | 0.64% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.07% | -0.29% | -0.27% | -0.28% | - | -0.02% | -0.09% |
| Sharpe Ratio | - | - | 1.13 | - | 0.04 | - | - | 7.92 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.90% | 5.68% | 7.18% |
| 2023 | -0.11% | 5.42% | 0.15% |
| 2022 | -12.51% | -17.52% | -12.27% |
| 2021 | 3.46% | -0.51% | 3.74% |
| 2020 | 5.58% | 21.19% | 5.86% |
| 2019 | 15.24% | 9.19% | 15.55% |
| 2018 | - | -7.95% | -3.32% |
| 2017 | - | 4.97% | 10.82% |
| 2016 | - | -0.61% | 16.88% |
| 2015 | - | 2.29% | 2.92% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.55%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.21%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.18%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-28.90%
VaR Mensile 95%
-4.21%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 9.84%
La volatilità normalmente si attesta tra il 2.92% e il 6.42%
La volatilità ha toccato un picco del 54.61%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.18% | 12.78% | - |
| Categoria | 8.76% | 10.15% | 8.24% |
| T.E. vs Categoria | 9.31% | 8.60% | - |
| Benchmark | 12.18% | 12.78% | 10.22% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1316 giorni ed è stato tra settembre 2021 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -28.9%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1316 giorni ed è stato tra settembre 2021 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -28.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 45 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1316 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1316 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.21% | -3.47% | -4.22% |
| VaR 99% | -10.23% | -5.70% | -10.23% |
| CVaR 95% | -7.73% | -5.43% | -7.73% |
| CVaR 99% | -14.77% | -7.43% | -14.77% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -14.60% | -12.02% | -14.61% |
| VaR 99% | -35.44% | -19.76% | -35.45% |
| CVaR 95% | -26.78% | -18.83% | -26.79% |
| CVaR 99% | -51.15% | -25.73% | -51.16% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.66%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.38% e il -3.04%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -25.85%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 55.89%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
6.39%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-06-22
Società di Gestione:
Invesco Investment Mgmt. Ltd
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Convertibili Globali EUR Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.39%
AUM (Milioni di €):
337
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Convertibili
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
EUR Hedged
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-27, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12