KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR
IE00BFXR7900
NAV
14.32 EUR
Società di Gestione
Waystone Management Company IE
Categoria Deltahedge
Azionari Cina
Descrizione Strumento
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF è un fondo emesso da KraneShares ICAV, autorizzato come UCITS in Irlanda. L'obiettivo del fondo è replicare la performance delle aziende cinesi quotate pubblicamente, operanti principalmente nei settori di Internet e servizi correlati. La strategia di investimento è passiva, con l'intento di seguire l'indice di riferimento CSI Overseas China Internet Index. Questo indice viene replicato attraverso una gestione passiva, che mira a riflettere fedelmente la composizione e la performance dell'indice stesso. I rischi chiave di questo strumento sono legati all'instabilità politica, sociale ed economica della Cina, che potrebbe influire negativamente sul valore del fondo. Inoltre, le fluttuazioni valutarie e i rischi tipici dei mercati emergenti, come la volatilità e il basso volume di scambi, rappresentano ulteriori fattori di rischio. Infine, la concentrazione nel settore Internet espone il fondo a rapidi cambiamenti tecnologici e concorrenza globale.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
0.97%
Rendimento Atteso
2.58%
Volatilità
36.22%
AUM (Milioni di €)
139
Costi di Gestione
0.75%
Esposizione
Geografica
Cina
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.97%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
-13.00%
Alpha S.I.
-0.42%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.15% | -7.90% | 14.57% | -0.76% | - | - | -1.59% | 0.97% |
| Categoria | -0.37% | -0.12% | 12.04% | -7.15% | -4.31% | 1.42% | 0.20% | -0.21% |
| Alpha vs. Categoria | -1.78% | -7.77% | 2.53% | 6.39% | - | - | -1.79% | 1.18% |
| Benchmark | -2.11% | -7.79% | 15.11% | -0.28% | -7.98% | 7.30% | -1.59% | 1.20% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.04% | -0.11% | -0.54% | -0.48% | - | - | -0.01% | -0.23% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.36 | 0.20 | - | - | - | 0.08 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20.52% | 16.82% | 21.12% |
| 2023 | -12.88% | -18.78% | -12.46% |
| 2022 | -10.20% | -21.00% | -9.76% |
| 2021 | -45.26% | -6.87% | -44.99% |
| 2020 | - | 27.72% | 56.71% |
| 2019 | - | 29.06% | 72.26% |
| 2018 | - | -14.44% | -21.03% |
| 2017 | - | 29.70% | 91.82% |
| 2016 | - | 2.66% | 18.66% |
| 2015 | - | 6.98% | -4.62% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.58%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
3.02%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
43.31%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.02%
Max Drawdown S.I.
-76.47%
VaR Mensile 95%
-14.14%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 23.26%
La volatilità normalmente si attesta tra il 29.07% e il 45.89%
La volatilità ha toccato un picco del 142.51%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 43.31% | - | - |
| Categoria | 24.70% | 21.43% | 19.51% |
| T.E. vs Categoria | 20.90% | - | - |
| Benchmark | 43.32% | 39.30% | 36.23% |
| T.E. vs Benchmark | 0.02% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1596 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -76.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1596 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -76.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 208 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1596 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1596 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -14.14% | -9.01% | -14.16% |
| VaR 99% | -24.30% | -12.96% | -24.31% |
| CVaR 95% | -21.61% | -11.58% | -21.62% |
| CVaR 99% | -26.63% | -14.05% | -26.64% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -49.00% | -31.20% | -49.04% |
| VaR 99% | -84.18% | -44.91% | -84.22% |
| CVaR 95% | -74.87% | -40.13% | -74.90% |
| CVaR 99% | -92.25% | -48.67% | -92.30% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -11.01%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -13.76% e il -21.72%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -67.47%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 21.19%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2020-09-30
Società di Gestione:
Waystone Management Company IE
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Cina
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.75%
AUM (Milioni di €):
139
Elementi Identificativi
Paese:
Cina
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-07, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27