Janus Hend. Global Life Sciences U Cap $
IE00BFRSYJ83
NAV
31.33 USD
Società di Gestione
Janus Henderson Capital Funds
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Pharma
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI World Health Care (IE00BM67HK77)
Descrizione Strumento
Janus Henderson Global Life Sciences Fund U Cap USD, emesso da Janus Henderson Capital Funds plc, è un fondo che mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. La strategia di investimento prevede l'investimento di almeno l'80% in azioni di società operanti nel settore delle scienze della vita, con la possibilità di investire fino al 20% nei mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente con riferimento all'indice MSCI World Health Care Index, che funge da benchmark per il rendimento target. La gestione è attiva, consentendo al subconsulente di scegliere investimenti discrezionali. Questa classe di azioni accumula il reddito, incorporandolo nel prezzo delle azioni stesse. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdite significative a causa di condizioni di mercato avverse, il rischio di cambio per investitori non in valuta USD, e l'assenza di protezioni contro la performance futura del mercato, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale dell'investimento.
Radar
Quality
4.5/5
Performance YTD
-13.75%
Rendimento Atteso
4.95%
Volatilità
15.54%
AUM (Milioni di €)
570
Costi di Gestione
0.87%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Pharmaceutical
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-13.75%
5Y CAGR
4.74%
CAGR S.I.
11.13%
Alpha S.I.
1.21%
Sharpe Ratio S.I.
0.71
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.76% | -13.16% | -17.23% | 2.11% | 4.74% | 5.43% | 0.76% | -13.75% |
| Categoria | 0.37% | -9.65% | -12.95% | -0.21% | 2.80% | 4.02% | -0.32% | -10.51% |
| Alpha vs. Categoria | 0.39% | -3.51% | -4.28% | 2.32% | 1.95% | 1.41% | 1.08% | -3.23% |
| Benchmark | 0.57% | -12.46% | -13.84% | -0.05% | 5.50% | 5.64% | 0.30% | -9.93% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.19% | -0.70% | -3.39% | 2.16% | -0.75% | -0.21% | 0.46% | -3.81% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.19 | 0.51 | 0.48 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | 0.72 | 0.17 | 0.11 | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.69% | 6.88% | 7.18% |
| 2023 | 3.34% | 1.89% | -0.32% |
| 2022 | 3.48% | -8.18% | 1.22% |
| 2021 | 14.43% | 19.30% | 28.77% |
| 2020 | 14.89% | 11.87% | 3.92% |
| 2019 | 31.32% | 25.11% | 25.35% |
| 2018 | 8.70% | 6.87% | 7.64% |
| 2017 | 7.41% | 5.20% | 5.10% |
| 2016 | -9.87% | -6.94% | -3.90% |
| 2015 | 19.46% | 17.05% | 17.46% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.95%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.63%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.16%
10Y Vol
15.54%
Tracking Error S.I.
6.46%
Max Drawdown S.I.
-33.51%
VaR Mensile 95%
-7.83%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 20.76%
La volatilità normalmente si attesta tra il 13.43% e il 21.10%
La volatilità ha toccato un picco del 73.01%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.16% | 12.77% | 15.54% |
| Categoria | 12.55% | 12.33% | 13.79% |
| T.E. vs Categoria | 3.76% | 4.50% | 4.57% |
| Benchmark | 12.10% | 12.17% | 13.13% |
| T.E. vs Benchmark | 4.65% | 6.08% | 6.47% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1116 giorni ed è stato tra luglio 2015 e agosto 2018. Ha raggiunto un minimo di -33.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1116 giorni ed è stato tra luglio 2015 e agosto 2018. Ha raggiunto un minimo di -33.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 33 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1116 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1116 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.83% | -6.47% | -6.46% |
| VaR 99% | -10.92% | -10.13% | -8.67% |
| CVaR 95% | -10.27% | -8.74% | -8.00% |
| CVaR 99% | -12.47% | -10.37% | -9.36% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.14% | -22.43% | -22.38% |
| VaR 99% | -37.82% | -35.08% | -30.03% |
| CVaR 95% | -35.59% | -30.28% | -27.70% |
| CVaR 99% | -43.18% | -35.91% | -32.44% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.83%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.36% e il -9.99%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -34.57%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 65.49%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
2500
Data di Lancio:
2013-10-31
Società di Gestione:
Janus Henderson Capital Funds
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Pharma
Benchmark DH™:
MSCI World Health Care (IE00BM67HK77)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.87%
AUM (Milioni di €):
570
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Pharmaceutical
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-27, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27