iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BFNM3F38
NAV
7.53 EUR
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari EMEA ESG
Descrizione Strumento
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF Euro (Distribuzione) è un fondo emesso da iShares IV plc, con l'obiettivo di replicare il rendimento dell'MSCI Europe ESG Screened Index. Questo indice di riferimento esclude società coinvolte in attività controverse, come la produzione di armi e tabacco, e mira a ridurre l'intensità di carbonio, mantenendo un profilo di rischio simile agli indici tradizionali. La strategia di investimento è passiva e si basa sull'ottimizzazione per replicare l'indice. I rischi chiave di questo strumento includono la concentrazione su settori o regioni specifiche, rendendolo sensibile a eventi economici o politici locali. Inoltre, il filtro ESG potrebbe influire negativamente sul valore degli investimenti rispetto a un fondo senza tale filtro. Altri rischi includono il rischio di controparte e di credito, che potrebbero comportare perdite finanziarie in caso di insolvenza degli istituti coinvolti.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
8.41%
Rendimento Atteso
6.37%
Volatilità
13.90%
AUM (Milioni di €)
354
Costi di Gestione
0.12%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
8.41%
5Y CAGR
11.40%
CAGR S.I.
8.95%
Alpha S.I.
-0.09%
Sharpe Ratio S.I.
0.59
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.39% | 1.41% | 7.03% | 13.37% | 11.40% | - | -0.14% | 8.41% |
| Categoria | -1.70% | 2.57% | 4.24% | 9.41% | 7.51% | 4.86% | -0.34% | 5.63% |
| Alpha vs. Categoria | 0.32% | -1.17% | 2.79% | 3.96% | 3.90% | - | 0.20% | 2.78% |
| Benchmark | -1.38% | 1.43% | 7.12% | 13.46% | 11.49% | 6.48% | -0.14% | 8.45% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | - | -0.00% | -0.04% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.37 | 0.49 | 0.81 | - | - | 0.79 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.71% | 6.14% | 8.80% |
| 2023 | 17.97% | 13.12% | 18.07% |
| 2022 | -11.48% | -16.65% | -11.41% |
| 2021 | 25.32% | 21.69% | 25.42% |
| 2020 | -1.51% | 5.15% | -1.43% |
| 2019 | 26.35% | 27.84% | 26.45% |
| 2018 | - | -13.30% | -10.62% |
| 2017 | - | 10.57% | 10.35% |
| 2016 | - | -0.99% | 2.21% |
| 2015 | - | 12.41% | 13.27% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.37%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.57%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.76%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-34.68%
VaR Mensile 95%
-6.44%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 12.36%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.63% e il 16.91%
La volatilità ha toccato un picco del 62.52%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.76% | 13.74% | - |
| Categoria | 14.24% | 13.93% | 13.90% |
| T.E. vs Categoria | 2.16% | 2.74% | - |
| Benchmark | 13.76% | 13.74% | 13.90% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 568 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e luglio 2023. Ha raggiunto un minimo di -20.9%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 385 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -34.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 27 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 568 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 385 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.44% | -6.85% | -6.44% |
| VaR 99% | -8.63% | -8.56% | -8.63% |
| CVaR 95% | -8.49% | -8.71% | -8.49% |
| CVaR 99% | -11.85% | -11.76% | -11.85% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -22.30% | -23.72% | -22.30% |
| VaR 99% | -29.90% | -29.67% | -29.90% |
| CVaR 95% | -29.41% | -30.16% | -29.41% |
| CVaR 99% | -41.06% | -40.73% | -41.06% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.85%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.03% e il -8.01%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -29.60%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 82.56%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
4.25%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-10-19
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari EMEA ESG
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.12%
AUM (Milioni di €):
354
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
ESG
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27