PIMCO Income HI Dis $
IE00BFMWWM48
NAV
9.35 USD
Società di Gestione
PIMCO Global Advisors Ltd
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Diversificati Globali
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Bloomberg Global Aggregate Bond (IE00B3F81409)
Descrizione Strumento
PIMCO Income HI Dis $, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - USD Distribution, è emesso da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. L'obiettivo del fondo è mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in vari settori del reddito fisso globale, con un obiettivo secondario di apprezzamento del capitale a lungo termine. La strategia di investimento prevede l'impiego di almeno due terzi del patrimonio in titoli a reddito fisso con scadenze variabili, inclusi titoli di categoria speculativa fino al 50% e investimenti nei mercati emergenti. Il fondo è a gestione attiva e misura il suo rendimento rispetto al Bloomberg US Aggregate Index, utilizzato come riferimento ma non per definire la composizione del portafoglio. Questa classe di azioni prevede una distribuzione mensile dei redditi generati. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di credito e di insolvenza, il rischio del tasso di interesse e il rischio di cambio, senza alcuna protezione dalla performance futura del mercato, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale dell'investimento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-5.64%
Rendimento Atteso
3.02%
Volatilità
7.05%
AUM (Milioni di €)
58,699
Costi di Gestione
0.72%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-5.64%
5Y CAGR
3.67%
CAGR S.I.
5.56%
Alpha S.I.
4.55%
Sharpe Ratio S.I.
0.70
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4.34% | -6.42% | 2.01% | 2.89% | 3.67% | - | -5.03% | -5.64% |
| Categoria | -1.41% | -3.16% | 2.25% | -0.33% | -0.50% | 0.54% | -1.78% | -2.69% |
| Alpha vs. Categoria | -2.93% | -3.26% | -0.23% | 3.22% | 4.17% | - | -3.26% | -2.94% |
| Benchmark | -1.55% | -3.80% | 0.29% | -1.95% | -2.46% | 0.25% | -2.25% | -5.03% |
| Alpha vs. Benchmark | -2.79% | -2.62% | 1.72% | 4.84% | 6.13% | - | -2.78% | -0.61% |
| Sharpe Ratio | - | 2.76 | 1.36 | 0.60 | 0.45 | - | - | 1.98 |
| Information Ratio | - | 1.57 | 1.26 | 1.60 | 1.14 | - | - | 0.72 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.89% | 4.72% | 4.32% |
| 2023 | 4.57% | 2.94% | 2.04% |
| 2022 | -1.63% | -9.01% | -10.93% |
| 2021 | 10.87% | 2.26% | 2.51% |
| 2020 | -2.93% | 0.52% | -0.02% |
| 2019 | 10.86% | 8.56% | 8.75% |
| 2018 | - | 0.78% | 3.66% |
| 2017 | - | -5.68% | -6.55% |
| 2016 | - | 5.03% | 5.90% |
| 2015 | - | 6.45% | 10.05% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.02%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.22%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
6.34%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
4.85%
Max Drawdown S.I.
-14.43%
VaR Mensile 95%
-3.29%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 14.64%
La volatilità normalmente si attesta tra il 5.85% e il 9.04%
La volatilità ha toccato un picco del 17.11%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 6.34% | 7.17% | - |
| Categoria | 5.01% | 5.01% | 4.75% |
| T.E. vs Categoria | 3.79% | 3.81% | - |
| Benchmark | 5.98% | 5.43% | 5.67% |
| T.E. vs Benchmark | 4.32% | 4.91% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 583 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e settembre 2021. Ha raggiunto un minimo di -14.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 583 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e settembre 2021. Ha raggiunto un minimo di -14.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 39 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 583 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 583 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.29% | -2.24% | -2.69% |
| VaR 99% | -4.37% | -3.09% | -3.55% |
| CVaR 95% | -4.45% | -3.01% | -3.20% |
| CVaR 99% | -6.62% | -4.01% | -4.02% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -11.41% | -7.75% | -9.31% |
| VaR 99% | -15.14% | -10.69% | -12.30% |
| CVaR 95% | -15.42% | -10.41% | -11.09% |
| CVaR 99% | -22.93% | -13.88% | -13.92% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.93%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.77% e il -4.28%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -8.10%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 82.67%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Mensile
Distribution Yield
Atteso
5.83%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
1000000
Data di Lancio:
2018-05-25
Società di Gestione:
PIMCO Global Advisors Ltd
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Obbligazionari Diversificati Globali
Benchmark DH™:
Bloomberg Global Aggregate Bond (IE00B3F81409)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.72%
AUM (Milioni di €):
58,699
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazionari Diversificati
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-01, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12