iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF $
IE00BF4RFH31
NAV
7.13 USD
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Small Cap
Descrizione Strumento
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF, emesso da iShares III plc, mira a replicare l'andamento delle società a bassa capitalizzazione nei mercati sviluppati a livello globale. La strategia di investimento si basa su un'esposizione diversificata a titoli di piccole dimensioni, con un investimento diretto in una gamma di società globali. Il fondo segue l'indice di riferimento MSCI World Small Cap Index, replicato attraverso una metodologia di ottimizzazione. La gestione è di tipo passivo, volta a seguire fedelmente l'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità delle azioni di società di dimensioni ridotte, che possono mostrare variazioni di prezzo maggiori rispetto a quelle più grandi. Inoltre, il valore delle azioni può essere influenzato da fattori di mercato, notizie economiche o politiche, e eventi significativi. Il rischio di controparte è presente in caso di insolvenza degli istituti che forniscono servizi di custodia o agiscono come controparti di derivati.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-13.10%
Rendimento Atteso
7.03%
Volatilità
16.95%
AUM (Milioni di €)
4,211
Costi di Gestione
0.35%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-13.10%
5Y CAGR
10.71%
CAGR S.I.
8.61%
Alpha S.I.
-0.25%
Sharpe Ratio S.I.
0.50
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7.63% | -15.99% | -3.29% | 0.97% | 10.71% | - | -6.17% | -13.10% |
| Categoria | -8.38% | -15.56% | -4.63% | 0.65% | 9.56% | 4.74% | -5.10% | -12.96% |
| Alpha vs. Categoria | 0.75% | -0.43% | 1.33% | 0.32% | 1.15% | - | -1.07% | -0.15% |
| Benchmark | -7.61% | -15.95% | -3.08% | 1.20% | 10.97% | 6.40% | -6.16% | -13.05% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.21% | -0.23% | -0.25% | - | -0.01% | -0.06% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.59 | 0.28 | 0.55 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.80% | 13.17% | 14.06% |
| 2023 | 12.86% | 11.85% | 13.11% |
| 2022 | -13.31% | -17.13% | -13.11% |
| 2021 | 24.60% | 25.88% | 24.90% |
| 2020 | 6.27% | 8.47% | 6.52% |
| 2019 | 28.04% | 28.22% | 28.34% |
| 2018 | - | -11.74% | -9.20% |
| 2017 | - | 7.93% | 10.21% |
| 2016 | - | 11.62% | 19.74% |
| 2015 | - | 11.69% | 13.96% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.03%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
12.11%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
17.27%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-40.15%
VaR Mensile 95%
-7.79%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 32.35%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.51% e il 17.97%
La volatilità ha toccato un picco del 73.64%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 17.27% | 19.26% | - |
| Categoria | 15.98% | 18.11% | 15.99% |
| T.E. vs Categoria | 2.95% | 3.27% | - |
| Benchmark | 17.27% | 19.26% | 16.96% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 971 giorni ed è stato tra novembre 2021 e luglio 2024. Ha raggiunto un minimo di -20.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 299 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -40.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 39 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 971 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 299 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.79% | -7.74% | -7.80% |
| VaR 99% | -10.50% | -10.16% | -10.51% |
| CVaR 95% | -10.79% | -10.53% | -10.80% |
| CVaR 99% | -16.34% | -15.17% | -16.35% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.00% | -26.80% | -27.01% |
| VaR 99% | -36.39% | -35.18% | -36.40% |
| CVaR 95% | -37.39% | -36.47% | -37.40% |
| CVaR 99% | -56.61% | -52.55% | -56.63% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -15.32%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.45% e il -8.51%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -34.86%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 97.85%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-03-27
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Small Cap
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.35%
AUM (Milioni di €):
4,211
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Small Cap
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12