JPM Global Research Enhanced Index Equity Active U
IE00BF4G6Y48
NAV
55.05 USD
Società di Gestione
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali
Descrizione Strumento
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF è un fondo emesso da JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, con l'obiettivo di ottenere un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'MSCI World Index (Total Return Net). La strategia di investimento è attiva e si concentra su un portafoglio globale di società, utilizzando un approccio bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha come obiettivo principale gli investimenti sostenibili. L'indice di riferimento è l'MSCI World Index, che viene replicato attraverso un approccio ottimizzato, sovrappesando i titoli con maggiore potenziale di sovraperformance. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato azionario globale, alle fluttuazioni valutarie e all'esclusione di società che non soddisfano criteri ESG, che potrebbe portare a performance diverse rispetto a fondi simili. Inoltre, nonostante l'obiettivo di superare il benchmark, il fondo potrebbe ottenere rendimenti inferiori.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-3.68%
Rendimento Atteso
6.23%
Volatilità
13.91%
AUM (Milioni di €)
5,747
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-3.68%
5Y CAGR
14.21%
CAGR S.I.
12.37%
Alpha S.I.
-0.19%
Sharpe Ratio S.I.
0.81
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.60% | 13.48% | 4.73% | 12.86% | 14.21% | - | 2.02% | -3.68% |
| Categoria | 1.81% | 10.96% | 3.92% | 8.84% | 8.88% | 6.82% | 1.16% | -0.15% |
| Alpha vs. Categoria | -0.21% | 2.52% | 0.81% | 4.02% | 5.33% | - | 0.87% | -3.53% |
| Benchmark | 1.61% | 13.52% | 4.89% | 13.05% | 14.40% | 12.75% | 2.03% | -3.60% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.04% | -0.16% | -0.19% | -0.19% | - | -0.01% | -0.08% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.45 | 0.98 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27.18% | 16.10% | 27.39% |
| 2023 | 20.55% | 14.01% | 20.75% |
| 2022 | -11.90% | -15.26% | -11.75% |
| 2021 | 33.82% | 22.23% | 34.05% |
| 2020 | 7.02% | 9.01% | 7.21% |
| 2019 | 31.90% | 27.54% | 32.12% |
| 2018 | - | -8.18% | -5.00% |
| 2017 | - | 9.97% | 16.53% |
| 2016 | - | 8.11% | 22.48% |
| 2015 | - | 6.46% | 22.46% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.23%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.15%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.07%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-33.91%
VaR Mensile 95%
-7.43%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 11.01%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.42% e il 18.34%
La volatilità ha toccato un picco del 68.42%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.07% | 12.49% | - |
| Categoria | 13.19% | 12.39% | 13.37% |
| T.E. vs Categoria | 4.95% | 4.68% | - |
| Benchmark | 13.07% | 12.50% | 13.91% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 565 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e luglio 2023. Ha raggiunto un minimo di -16.9%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 322 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -33.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 17 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 565 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 322 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.43% | -6.58% | -7.43% |
| VaR 99% | -10.18% | -8.84% | -10.19% |
| CVaR 95% | -9.47% | -8.86% | -9.47% |
| CVaR 99% | -12.68% | -11.77% | -12.68% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -25.73% | -22.79% | -25.73% |
| VaR 99% | -35.28% | -30.62% | -35.29% |
| CVaR 95% | -32.79% | -30.68% | -32.79% |
| CVaR 99% | -43.93% | -40.78% | -43.94% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.21%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.41% e il -8.68%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -32.39%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 90.06%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2018-10-10
Società di Gestione:
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
5,747
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-16, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27