Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
IE00BF2B0L69
NAV
32.02 EUR
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
Categoria Deltahedge
Azionari DM + EM EMEA
Descrizione Strumento
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF è un fondo emesso da Franklin Templeton ICAV, il cui obiettivo è replicare il più fedelmente possibile l'andamento del LibertyQ European Dividend Index (Net Return), sia in rialzo che in ribasso. La strategia di investimento è passiva e prevede la replica fisica completa dell'indice, mantenendo i titoli in proporzione alla loro ponderazione nell'indice stesso. L'indice di riferimento è composto da 50 azioni selezionate dal MSCI Europe IMI exREITS Index, utilizzando un processo trasparente che valuta la stabilità e il rendimento dei dividendi, seguito da un'analisi di qualità. I rischi chiave di questo strumento sono il rischio di controparte, il rischio associato ai derivati, il rischio di cambio e il rischio legato all'indice, che potrebbe non raggiungere i risultati previsti. Inoltre, esiste un rischio di negoziazione sul mercato secondario, dove gli investitori potrebbero pagare più del valore netto d'inventario per acquistare quote o ricevere meno del valore netto d'inventario per venderle.
Radar
Quality
3.2/5
Performance YTD
16.88%
Rendimento Atteso
5.35%
Volatilità
12.49%
AUM (Milioni di €)
388
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
16.88%
5Y CAGR
13.95%
CAGR S.I.
7.64%
Alpha S.I.
-0.18%
Sharpe Ratio S.I.
0.59
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.33% | 3.25% | 20.00% | 13.56% | 13.95% | - | 1.33% | 16.88% |
| Categoria | 0.19% | 3.90% | 6.54% | 7.74% | 8.64% | 4.19% | -0.60% | 7.40% |
| Alpha vs. Categoria | 1.14% | -0.65% | 13.46% | 5.82% | 5.31% | - | 1.93% | 9.48% |
| Benchmark | 1.34% | 3.29% | 20.20% | 13.75% | 14.14% | 7.37% | 1.34% | 17.00% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.04% | -0.20% | -0.19% | -0.19% | - | -0.02% | -0.11% |
| Sharpe Ratio | - | 8.40 | 2.27 | 0.82 | 1.10 | - | - | 6.75 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.96% | 6.25% | 13.15% |
| 2023 | 10.99% | 13.64% | 11.17% |
| 2022 | -0.93% | -15.30% | -0.77% |
| 2021 | 17.40% | 22.78% | 17.59% |
| 2020 | -4.33% | -0.47% | -4.17% |
| 2019 | 21.98% | 24.38% | 22.18% |
| 2018 | -6.95% | -12.82% | -6.79% |
| 2017 | - | 10.38% | 5.38% |
| 2016 | - | -0.70% | 10.26% |
| 2015 | - | 11.49% | 11.31% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.35%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.63%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
10.07%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-35.53%
VaR Mensile 95%
-5.75%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.10%
La volatilità normalmente si attesta tra il 8.49% e il 13.64%
La volatilità ha toccato un picco del 59.39%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 10.07% | 11.03% | - |
| Categoria | 12.57% | 13.50% | 13.73% |
| T.E. vs Categoria | 7.94% | 7.40% | - |
| Benchmark | 10.07% | 11.04% | 12.49% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 462 giorni ed è stato tra aprile 2022 e luglio 2023. Ha raggiunto un minimo di -14.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 411 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e aprile 2021. Ha raggiunto un minimo di -35.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 32 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 462 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 411 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.75% | -6.20% | -5.75% |
| VaR 99% | -8.89% | -8.59% | -8.89% |
| CVaR 95% | -8.19% | -8.37% | -8.19% |
| CVaR 99% | -13.13% | -12.26% | -13.13% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -19.92% | -21.47% | -19.92% |
| VaR 99% | -30.80% | -29.74% | -30.81% |
| CVaR 95% | -28.38% | -28.99% | -28.38% |
| CVaR 99% | -45.49% | -42.48% | -45.49% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.78%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.02% e il -6.46%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -28.12%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 73.51%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
8.83%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2017-09-06
Società di Gestione:
Franklin Templeton Intern Serv
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM + EM EMEA
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
388
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati ed Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27