iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF $
IE00BDFL4P12
NAV
7.25 USD
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Materie Prime
Descrizione Strumento
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF U.S. Dollar (Ad Accumulazione) è un fondo emesso da iShares VI plc, il cui obiettivo è replicare la performance di un indice che offre un'esposizione indiretta a diverse materie prime attraverso l'uso di un total return swap. Il benchmark di riferimento del fondo è il Bloomberg Commodity (Total Return Index), che viene replicato utilizzando una metodologia sintetica basata su swap. La gestione del fondo è di tipo passivo, mirata a seguire l'andamento dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono la concentrazione degli investimenti in settori specifici, rendendo il fondo sensibile a eventi economici e politici locali. Inoltre, l'uso di derivati può amplificare le variazioni di valore del fondo, mentre i prezzi delle materie prime possono essere più volatili rispetto ad altre classi di attivi. Infine, esiste un rischio di controparte legato all'insolvenza degli istituti che forniscono servizi di custodia o agiscono come controparti nei derivati.
Radar
Quality
4.8/5
Performance YTD
5.11%
Rendimento Atteso
3.70%
Volatilità
13.69%
AUM (Milioni di €)
1,211
Costi di Gestione
0.19%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
5.11%
5Y CAGR
9.39%
CAGR S.I.
5.98%
Alpha S.I.
-0.13%
Sharpe Ratio S.I.
0.44
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6.79% | 8.61% | 17.31% | 6.19% | 9.39% | - | 5.11% | 5.11% |
| Categoria | 5.58% | 3.53% | 11.12% | 3.15% | 7.68% | 0.96% | 4.42% | 4.42% |
| Alpha vs. Categoria | 1.21% | 5.08% | 6.18% | 3.05% | 1.71% | - | 0.70% | 0.70% |
| Benchmark | 6.80% | 8.64% | 17.45% | 6.33% | 9.53% | 2.43% | 5.12% | 5.12% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.13% | -0.14% | - | -0.01% | -0.01% |
| Sharpe Ratio | - | 3.91 | 0.73 | 0.34 | 0.50 | - | - | 0.73 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.94% | 5.13% | 11.08% |
| 2023 | -10.86% | -9.08% | -10.75% |
| 2022 | 22.62% | 16.14% | 22.77% |
| 2021 | 36.38% | 28.56% | 36.55% |
| 2020 | -11.11% | -3.69% | -11.00% |
| 2019 | 9.59% | 6.32% | 9.73% |
| 2018 | -7.17% | -9.57% | -7.05% |
| 2017 | - | -5.76% | -11.65% |
| 2016 | - | 11.80% | 15.94% |
| 2015 | - | -23.18% | -19.93% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.70%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.77%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.66%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-27.83%
VaR Mensile 95%
-6.01%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 17.34%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.82% e il 15.53%
La volatilità ha toccato un picco del 43.18%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.66% | 15.41% | - |
| Categoria | 12.67% | 13.13% | 11.83% |
| T.E. vs Categoria | 5.83% | 5.62% | - |
| Benchmark | 15.67% | 15.41% | 13.70% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1076 giorni ed è stato tra maggio 2018 e maggio 2021. Ha raggiunto un minimo di -27.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 954 giorni ed è stato tra giugno 2022 e gennaio 2025. Ha raggiunto un minimo di -27.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 72 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1076 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 954 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.01% | -4.87% | -6.01% |
| VaR 99% | -9.40% | -9.13% | -9.40% |
| CVaR 95% | -8.28% | -7.57% | -8.28% |
| CVaR 99% | -11.39% | -10.32% | -11.40% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.80% | -16.87% | -20.80% |
| VaR 99% | -32.56% | -31.61% | -32.56% |
| CVaR 95% | -28.68% | -26.21% | -28.68% |
| CVaR 99% | -39.47% | -35.76% | -39.47% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.21%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.12% e il -7.35%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -20.44%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 24.71%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2017-07-20
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Materie Prime
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.19%
AUM (Milioni di €):
1,211
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Materie Prime
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12