Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
IE00BD6FTQ80
NAV
24.2 USD
Società di Gestione
Invesco Investment Mgmt. Ltd
Categoria Deltahedge
Materie Prime
Descrizione Strumento
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF è un fondo emesso da Invesco Markets plc, con l'obiettivo di replicare la performance del Bloomberg Commodity Index, al netto delle commissioni. Questo ETF adotta una strategia di investimento passiva, utilizzando una replica sintetica per seguire l'indice di riferimento, che è composto da contratti future su 24 materie prime suddivise in sei gruppi principali. La gestione del fondo è passiva, il che significa che non cerca di superare l'indice ma di replicarne la performance il più fedelmente possibile. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle fluttuazioni dei tassi di cambio, alla capacità delle controparti di mantenere la performance in linea con i contratti swap e all'insolvenza di istituti che forniscono servizi di custodia o agiscono come controparti. Inoltre, l'esposizione alle materie prime può rendere il fondo vulnerabile a disastri naturali e a cambiamenti normativi, che potrebbero causare ampie fluttuazioni nel valore del fondo.
Radar
Quality
4.6/5
Performance YTD
4.86%
Rendimento Atteso
3.69%
Volatilità
13.56%
AUM (Milioni di €)
2,829
Costi di Gestione
0.19%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
4.86%
5Y CAGR
9.14%
CAGR S.I.
3.89%
Alpha S.I.
-0.13%
Sharpe Ratio S.I.
0.31
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6.59% | 10.04% | 17.50% | 5.97% | 9.14% | - | 4.86% | 4.86% |
| Categoria | 5.58% | 3.53% | 11.12% | 3.15% | 7.68% | 0.96% | 4.42% | 4.42% |
| Alpha vs. Categoria | 1.01% | 6.51% | 6.38% | 2.83% | 1.46% | - | 0.44% | 0.44% |
| Benchmark | 6.60% | 10.06% | 17.64% | 6.11% | 9.28% | 2.46% | 4.86% | 4.86% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.13% | -0.14% | - | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 4.10 | 0.79 | 0.33 | 0.49 | - | - | 0.79 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.66% | 5.13% | 11.80% |
| 2023 | -11.63% | -9.08% | -11.52% |
| 2022 | 22.43% | 16.14% | 22.58% |
| 2021 | 36.32% | 28.56% | 36.49% |
| 2020 | -11.13% | -3.69% | -11.01% |
| 2019 | 8.26% | 6.32% | 8.40% |
| 2018 | -6.16% | -9.57% | -6.04% |
| 2017 | - | -5.76% | -10.53% |
| 2016 | - | 11.80% | 15.53% |
| 2015 | - | -23.18% | -20.12% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.69%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.77%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.66%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-31.99%
VaR Mensile 95%
-5.98%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 17.99%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.94% e il 15.27%
La volatilità ha toccato un picco del 43.63%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.66% | 15.40% | - |
| Categoria | 12.67% | 13.13% | 11.83% |
| T.E. vs Categoria | 5.79% | 5.59% | - |
| Benchmark | 15.67% | 15.40% | 13.56% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1617 giorni ed è stato tra febbraio 2017 e luglio 2021. Ha raggiunto un minimo di -32.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1617 giorni ed è stato tra febbraio 2017 e luglio 2021. Ha raggiunto un minimo di -32.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 114 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1617 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1617 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.98% | -4.87% | -5.98% |
| VaR 99% | -9.36% | -9.13% | -9.36% |
| CVaR 95% | -8.10% | -7.57% | -8.10% |
| CVaR 99% | -11.34% | -10.32% | -11.34% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.73% | -16.87% | -20.73% |
| VaR 99% | -32.43% | -31.61% | -32.43% |
| CVaR 95% | -28.05% | -26.21% | -28.05% |
| CVaR 99% | -39.27% | -35.76% | -39.28% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.52%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.18% e il -7.23%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -20.66%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 24.37%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2017-01-09
Società di Gestione:
Invesco Investment Mgmt. Ltd
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Materie Prime
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.19%
AUM (Milioni di €):
2,829
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Materie Prime
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12