Vanguard FTSE All-World High Div. Yield UCITS ETF
IE00B8GKDB10
NAV
73.28 USD
Società di Gestione
VANGUARD GROUP (IRELAND)
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Value
Descrizione Strumento
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF è un fondo emesso da Vanguard Funds plc, con l'obiettivo di replicare passivamente l'andamento dell'indice FTSE All-World High Dividend Yield. Questo indice comprende azioni di grandi e medie aziende nei mercati sviluppati ed emergenti, escludendo i trust immobiliari, che offrono dividendi generalmente superiori alla media. La strategia di investimento del fondo si basa sull'acquisizione fisica di un campione rappresentativo dei titoli costituenti l'indice, mantenendo un investimento completo salvo condizioni di mercato straordinarie. Il fondo è gestito in modo passivo, cercando di seguire il benchmark con precisione, ma non garantendo una replica perfetta in ogni momento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati azionari, al rischio di liquidità, al rischio di controparte e al rischio di tracking error rispetto all'indice di riferimento. Inoltre, le variazioni nei tassi di cambio possono influenzare negativamente il rendimento dell'investimento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
0.60%
Rendimento Atteso
5.85%
Volatilità
12.82%
AUM (Milioni di €)
5,170
Costi di Gestione
0.29%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.60%
5Y CAGR
11.50%
CAGR S.I.
7.93%
Alpha S.I.
-0.22%
Sharpe Ratio S.I.
0.66
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.36% | -2.64% | 7.86% | 6.79% | 11.50% | 6.61% | 0.66% | 0.60% |
| Categoria | 3.11% | -1.28% | 6.05% | 6.78% | 9.93% | 5.85% | 0.71% | 0.64% |
| Alpha vs. Categoria | -0.75% | -1.36% | 1.81% | 0.01% | 1.58% | 0.77% | -0.05% | -0.04% |
| Benchmark | 2.37% | -2.60% | 8.06% | 7.00% | 11.73% | 6.83% | 0.66% | 0.68% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.20% | -0.21% | -0.22% | -0.22% | -0.00% | -0.07% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.19 | 0.30 | 0.89 | 0.48 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.97% | 13.97% | 16.21% |
| 2023 | 7.66% | 11.11% | 7.88% |
| 2022 | 0.44% | -4.81% | 0.65% |
| 2021 | 26.83% | 24.09% | 27.09% |
| 2020 | -8.50% | -4.34% | -8.31% |
| 2019 | 23.49% | 22.06% | 23.75% |
| 2018 | -7.10% | -7.20% | -6.90% |
| 2017 | 4.57% | 4.41% | 4.78% |
| 2016 | 13.92% | 8.56% | 14.15% |
| 2015 | 5.59% | 7.88% | 5.81% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.85%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.44%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
11.86%
10Y Vol
12.82%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-35.16%
VaR Mensile 95%
-5.56%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 14.45%
La volatilità normalmente si attesta tra il 8.01% e il 12.89%
La volatilità ha toccato un picco del 63.64%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 11.86% | 11.54% | 12.82% |
| Categoria | 11.64% | 11.27% | 12.44% |
| T.E. vs Categoria | 2.47% | 2.56% | 2.32% |
| Benchmark | 11.86% | 11.54% | 12.83% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 602 giorni ed è stato tra aprile 2015 e dicembre 2016. Ha raggiunto un minimo di -23.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 402 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -35.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 32 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 602 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 402 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.56% | -5.54% | -5.56% |
| VaR 99% | -9.07% | -8.61% | -9.07% |
| CVaR 95% | -8.48% | -8.33% | -8.48% |
| CVaR 99% | -12.83% | -12.18% | -12.84% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -19.25% | -19.19% | -19.25% |
| VaR 99% | -31.41% | -29.83% | -31.42% |
| CVaR 95% | -29.37% | -28.87% | -29.38% |
| CVaR 99% | -44.46% | -42.19% | -44.46% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.84%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.79% e il -6.10%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -30.13%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 94.09%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
2.28%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2013-05-21
Società di Gestione:
VANGUARD GROUP (IRELAND)
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Value
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.29%
AUM (Milioni di €):
5,170
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-06, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27