iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B8BVCK12
NAV
80.56 CHF
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari Globali CHF Hedged
Descrizione Strumento
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) è un fondo emesso da BlackRock Asset Management Ireland Limited. L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento che rifletta la performance dell'indice di riferimento MSCI World 100% Hedged to CHF Net TR Index, che misura i mercati azionari dei paesi sviluppati a livello globale, includendo sia la performance dei prezzi che i dividendi. La strategia di investimento prevede una gestione passiva, con l'uso di tecniche di ottimizzazione per replicare l'indice, inclusi contratti a termine su valute per coprire il rischio di cambio verso il franco svizzero. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati azionari, che può influenzare il valore delle azioni sottostanti, e all'uso di strumenti derivati, che possono amplificare le variazioni di valore. Inoltre, il fondo non offre protezione contro le perdite di mercato, quindi gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
6.29%
Rendimento Atteso
6.43%
Volatilità
14.73%
AUM (Milioni di €)
1,431
Costi di Gestione
0.55%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
6.29%
5Y CAGR
13.53%
CAGR S.I.
11.14%
Alpha S.I.
-0.41%
Sharpe Ratio S.I.
0.79
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.26% | 9.63% | 15.54% | 12.39% | 13.53% | 9.33% | -1.05% | 6.29% |
| Categoria | 1.06% | 6.58% | 12.29% | 6.73% | 7.53% | 6.03% | -0.88% | 7.86% |
| Alpha vs. Categoria | -0.80% | 3.05% | 3.25% | 5.65% | 6.01% | 3.30% | -0.17% | -1.57% |
| Benchmark | 0.29% | 9.73% | 15.94% | 12.79% | 13.95% | 9.73% | -1.05% | 6.50% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.10% | -0.39% | -0.40% | -0.41% | -0.40% | -0.01% | -0.21% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.65 | 0.53 | 0.84 | 0.57 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.19% | 4.12% | 15.61% |
| 2023 | 25.20% | 16.83% | 25.66% |
| 2022 | -14.28% | -16.88% | -13.97% |
| 2021 | 27.92% | 15.90% | 28.39% |
| 2020 | 12.04% | 14.85% | 12.46% |
| 2019 | 28.50% | 27.21% | 28.98% |
| 2018 | -6.79% | -10.01% | -6.44% |
| 2017 | 6.38% | 8.26% | 6.78% |
| 2016 | 8.36% | 6.44% | 8.76% |
| 2015 | 11.30% | 9.13% | 11.72% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.43%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.71%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.41%
10Y Vol
14.73%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-32.91%
VaR Mensile 95%
-7.99%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.64%
La volatilità normalmente si attesta tra il 8.61% e il 14.94%
La volatilità ha toccato un picco del 68.29%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.41% | 14.90% | 14.73% |
| Categoria | 12.95% | 13.31% | 13.72% |
| T.E. vs Categoria | 4.72% | 4.72% | 3.85% |
| Benchmark | 15.42% | 14.91% | 14.74% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 626 giorni ed è stato tra maggio 2015 e febbraio 2017. Ha raggiunto un minimo di -23.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 265 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -32.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 25 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 626 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 265 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.99% | -7.02% | -8.00% |
| VaR 99% | -9.21% | -9.33% | -9.22% |
| CVaR 95% | -9.28% | -8.96% | -9.28% |
| CVaR 99% | -11.68% | -11.37% | -11.68% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.69% | -24.32% | -27.70% |
| VaR 99% | -31.91% | -32.34% | -31.92% |
| CVaR 95% | -32.15% | -31.04% | -32.16% |
| CVaR 99% | -40.46% | -39.39% | -40.47% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.04%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.08% e il -7.07%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -32.33%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 85.32%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2012-11-30
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Azionari Globali CHF Hedged
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.55%
AUM (Milioni di €):
1,431
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
CHF Hedged
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-08, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27