UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF US
IE00B7KMNP07
NAV
29.51 USD
Società di Gestione
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Precious Metals
Descrizione Strumento
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis è un fondo negoziato in borsa emesso da UBS (Irl) ETF plc, con l'obiettivo di replicare, al netto delle spese, la performance del Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index. Questo indice di riferimento è composto dalle principali imprese che generano almeno il 90% dei loro ricavi dall'estrazione di oro, con una ponderazione massima del 4,75% per ogni posizione. Il fondo adotta una gestione passiva e utilizza una replica fisica completa dell'indice. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle oscillazioni di mercato e alla volatilità del settore dell'estrazione di oro, che possono influenzare significativamente il valore del fondo. Inoltre, i rischi di sostenibilità non sono considerati nel processo di selezione dell'indice. Gli investitori devono essere consapevoli che il fondo potrebbe non essere adatto a chi prevede di ritirare il capitale prima del periodo di detenzione raccomandato.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
38.36%
Rendimento Atteso
5.55%
Volatilità
35.37%
AUM (Milioni di €)
258
Costi di Gestione
0.5%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Precious Metals
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
38.36%
5Y CAGR
7.52%
CAGR S.I.
5.16%
Alpha S.I.
-0.36%
Sharpe Ratio S.I.
0.30
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.44% | -0.21% | 50.03% | 30.63% | 7.52% | 16.20% | -2.44% | 38.36% |
| Categoria | 0.20% | 7.47% | 41.27% | 23.89% | 7.43% | 15.09% | -0.47% | 40.65% |
| Alpha vs. Categoria | -2.64% | -7.68% | 8.76% | 6.73% | 0.09% | 1.11% | -1.97% | -2.29% |
| Benchmark | -2.41% | -0.12% | 50.54% | 31.08% | 7.89% | 16.59% | -2.41% | 38.63% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.09% | -0.52% | -0.45% | -0.37% | -0.40% | -0.03% | -0.28% |
| Sharpe Ratio | - | 3.69 | 2.24 | 0.68 | 0.51 | 0.49 | - | 4.05 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34.05% | 24.38% | 34.50% |
| 2023 | 6.32% | 2.37% | 6.68% |
| 2022 | -2.70% | -7.63% | -2.36% |
| 2021 | -6.29% | -3.72% | -5.96% |
| 2020 | 13.93% | 28.18% | 14.32% |
| 2019 | 43.05% | 47.17% | 43.54% |
| 2018 | -5.91% | -12.65% | -5.59% |
| 2017 | 0.53% | -5.61% | 0.87% |
| 2016 | 65.10% | 63.86% | 65.66% |
| 2015 | -12.60% | -13.91% | -12.30% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.55%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
-3.11%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
30.61%
10Y Vol
35.37%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-62.18%
VaR Mensile 95%
-15.18%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 21.90%
La volatilità normalmente si attesta tra il 23.63% e il 35.89%
La volatilità ha toccato un picco del 86.82%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 30.61% | 29.40% | 35.37% |
| Categoria | 25.20% | 26.37% | 31.14% |
| T.E. vs Categoria | 8.10% | 8.10% | 9.19% |
| Benchmark | 30.61% | 29.41% | 35.38% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 2705 giorni ed è stato tra novembre 2012 e aprile 2020. Ha raggiunto un minimo di -62.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 2705 giorni ed è stato tra novembre 2012 e aprile 2020. Ha raggiunto un minimo di -62.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 189 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 2705 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 2705 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -15.18% | -12.94% | -15.18% |
| VaR 99% | -21.01% | -19.34% | -21.01% |
| CVaR 95% | -18.84% | -16.35% | -18.84% |
| CVaR 99% | -22.17% | -20.80% | -22.18% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -52.58% | -44.81% | -52.59% |
| VaR 99% | -72.78% | -66.98% | -72.80% |
| CVaR 95% | -65.26% | -56.63% | -65.28% |
| CVaR 99% | -76.81% | -72.05% | -76.84% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -10.37%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -11.19% e il -16.99%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -41.10%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 5.54%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
0.85%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2012-11-15
Società di Gestione:
UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Precious Metals
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.5%
AUM (Milioni di €):
258
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Precious Metals
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27