Invesco STOXX Eu. 600 Op. Oil & Gas UCITS ETF Acc
IE00B5MTWH09
NAV
275.05 EUR
Società di Gestione
Invesco Investment Mgmt. Ltd
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Natural Resources
Descrizione Strumento
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc è un fondo emesso da Invesco, con l'obiettivo di replicare la performance del STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index, al netto delle commissioni. Questo ETF adotta una strategia di replica sintetica, utilizzando contratti swap per ottenere la performance dell'indice. La gestione del fondo è passiva, mirata a seguire l'andamento dell'indice di riferimento senza interventi discrezionali. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di non replicare perfettamente la performance del benchmark a causa di variazioni nei contratti swap e l'insolvenza delle controparti, che potrebbe esporre il fondo a perdite finanziarie. Inoltre, essendo concentrato nel settore petrolifero e del gas, il fondo è soggetto a fluttuazioni più ampie rispetto a un fondo più diversificato. Le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare negativamente il valore del fondo, dato che la valuta base è l'euro.
Radar
Quality
1.6/5
Performance YTD
11.48%
Rendimento Atteso
5.58%
Volatilità
20.52%
AUM (Milioni di €)
5
Costi di Gestione
0.2%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Natural Resources
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
11.48%
5Y CAGR
15.68%
CAGR S.I.
3.69%
Alpha S.I.
-0.14%
Sharpe Ratio S.I.
0.26
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6.02% | -0.23% | 1.85% | 8.85% | 15.68% | 5.50% | 4.77% | 11.48% |
| Categoria | 0.39% | -7.17% | -5.92% | 2.55% | 12.65% | 4.70% | -0.09% | -1.80% |
| Alpha vs. Categoria | 5.63% | 6.94% | 7.77% | 6.31% | 3.03% | 0.80% | 4.86% | 13.28% |
| Benchmark | 6.03% | -0.20% | 1.97% | 9.00% | 15.84% | 5.65% | 4.78% | 11.54% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.13% | -0.15% | -0.16% | -0.15% | -0.01% | -0.06% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.16 | 0.63 | 0.27 | - | 0.01 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | -4.82% | 1.17% | -4.70% |
| 2023 | 6.41% | -1.22% | 6.55% |
| 2022 | 29.96% | 20.26% | 30.14% |
| 2021 | 20.95% | 33.53% | 21.12% |
| 2020 | -20.89% | -7.94% | -20.78% |
| 2019 | 9.56% | 18.04% | 9.71% |
| 2018 | 0.07% | -14.65% | 0.20% |
| 2017 | 2.01% | 0.45% | 2.15% |
| 2016 | 29.02% | 39.08% | 29.20% |
| 2015 | -2.00% | -19.16% | -1.87% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.58%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.51%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
18.29%
10Y Vol
20.52%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-56.99%
VaR Mensile 95%
-8.10%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 19.82%
La volatilità normalmente si attesta tra il 14.28% e il 24.22%
La volatilità ha toccato un picco del 104.58%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 18.29% | 21.57% | 20.52% |
| Categoria | 17.24% | 17.32% | 19.86% |
| T.E. vs Categoria | 11.24% | 13.44% | 13.96% |
| Benchmark | 18.29% | 21.57% | 20.52% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1291 giorni ed è stato tra giugno 2014 e gennaio 2018. Ha raggiunto un minimo di -37.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1251 giorni ed è stato tra ottobre 2018 e marzo 2022. Ha raggiunto un minimo di -57.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 91 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1291 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1251 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -8.10% | -8.19% | -8.10% |
| VaR 99% | -12.27% | -13.17% | -12.27% |
| CVaR 95% | -11.53% | -11.40% | -11.53% |
| CVaR 99% | -15.21% | -17.46% | -15.21% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -28.05% | -28.36% | -28.05% |
| VaR 99% | -42.49% | -45.63% | -42.49% |
| CVaR 95% | -39.95% | -39.51% | -39.95% |
| CVaR 99% | -52.68% | -60.50% | -52.69% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -9.38%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.76% e il -11.47%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -49.51%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 55.59%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2009-07-07
Società di Gestione:
Invesco Investment Mgmt. Ltd
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Natural Resources
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.2%
AUM (Milioni di €):
5
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Natural Resources
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-27, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27