iShares Core S&P 500 UCITS ETF $
IE00B5BMR087
NAV
645.69 USD
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari USA
Descrizione Strumento
iShares Core S&P 500 UCITS ETF, emesso da iShares VII plc, è un fondo che mira a replicare fedelmente l'andamento dell'indice S&P 500, composto da 500 società statunitensi a grande capitalizzazione. La strategia di investimento si basa sulla replica fisica dell'indice di riferimento, offrendo un'esposizione diversificata a società di prim'ordine negli Stati Uniti. Questo ETF è gestito passivamente, con l'obiettivo di seguire il più da vicino possibile la performance dell'indice S&P 500. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità che il valore delle azioni e dei titoli correlati possa essere influenzato dalle fluttuazioni del mercato azionario, da notizie economiche o politiche, e da eventi significativi che coinvolgono le società. Inoltre, esiste un rischio di controparte, dove l'insolvenza di un istituto che fornisce servizi di custodia o agisce come controparte può esporre il fondo a perdite finanziarie.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
3.50%
Rendimento Atteso
6.65%
Volatilità
14.70%
AUM (Milioni di €)
107,513
Costi di Gestione
0.07%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.50%
5Y CAGR
15.77%
CAGR S.I.
16.09%
Alpha S.I.
-0.05%
Sharpe Ratio S.I.
1.17
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.91% | 8.18% | 32.59% | 16.15% | 15.77% | 14.14% | 3.50% | 3.50% |
| Categoria | 3.13% | 7.56% | 27.28% | 12.96% | 13.45% | 11.90% | 3.03% | 3.03% |
| Alpha vs. Categoria | -0.22% | 0.63% | 5.31% | 3.20% | 2.31% | 2.24% | 0.47% | 0.47% |
| Benchmark | 2.91% | 8.19% | 32.65% | 16.21% | 15.82% | 14.20% | 3.50% | 3.50% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 1.96 | 2.28 | 0.66 | 0.92 | 0.97 | - | 2.28 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32.46% | 27.10% | 32.52% |
| 2023 | 21.56% | 19.08% | 21.62% |
| 2022 | -13.00% | -14.78% | -12.96% |
| 2021 | 38.11% | 34.91% | 38.17% |
| 2020 | 8.27% | 9.20% | 8.32% |
| 2019 | 33.43% | 29.94% | 33.49% |
| 2018 | 0.08% | -2.41% | 0.13% |
| 2017 | 6.64% | 5.12% | 6.69% |
| 2016 | 14.87% | 12.12% | 14.93% |
| 2015 | 12.49% | 9.93% | 12.54% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.65%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.91%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.33%
10Y Vol
14.70%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-33.61%
VaR Mensile 95%
-6.31%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 14.67%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.15% e il 18.44%
La volatilità ha toccato un picco del 85.66%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.33% | 16.39% | 14.70% |
| Categoria | 14.86% | 15.89% | 14.58% |
| T.E. vs Categoria | 2.34% | 2.20% | 2.03% |
| Benchmark | 15.33% | 16.39% | 14.70% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 378 giorni ed è stato tra agosto 2022 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -15.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 322 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -33.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 20 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 378 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 322 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.31% | -7.12% | -6.31% |
| VaR 99% | -10.81% | -10.16% | -10.81% |
| CVaR 95% | -9.43% | -9.20% | -9.43% |
| CVaR 99% | -12.43% | -11.90% | -12.43% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -21.87% | -24.67% | -21.87% |
| VaR 99% | -37.43% | -35.20% | -37.44% |
| CVaR 95% | -32.67% | -31.87% | -32.67% |
| CVaR 99% | -43.04% | -41.21% | -43.05% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.95%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.28% e il -8.73%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -40.55%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 96.00%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2010-05-18
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari USA
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.07%
AUM (Milioni di €):
107,513
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12