PIMCO Global High Yield Bond E Dis GBP Hdg
IE00B523KC34
NAV
11.37 GBP
Società di Gestione
PIMCO Global Advisors Ltd
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Globali GBP Hedged
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Bloomberg Global Aggregate GBP Hedged (IE00BF540Y54)
Descrizione Strumento
PIMCO Global High Yield Bond Fund, E Dis GBP Hdg, è un fondo emesso da PIMCO Funds: Global Investors Series plc, gestito da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Questa classe di azioni è coperta dal rischio di cambio rispetto alla sterlina britannica (GBP). L'obiettivo del fondo è massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso ad alto rendimento, denominati nelle principali valute mondiali. La strategia di investimento si concentra su titoli di categoria speculativa, considerati più rischiosi ma potenzialmente più redditizi. Il fondo è gestito attivamente rispetto all'indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, utilizzato per misurare la duration e confrontare i rendimenti. Nonostante l'indice di riferimento, il fondo non è vincolato nella composizione del portafoglio. La politica di distribuzione prevede la distribuzione trimestrale dei redditi generati. I rischi chiave di questo strumento sono il rischio di cambio, il rischio di credito e di insolvenza, il rischio del tasso di interesse e il rischio di liquidità.
Radar
Quality
4.5/5
Performance YTD
0.41%
Rendimento Atteso
3.48%
Volatilità
10.71%
AUM (Milioni di €)
2,708
Costi di Gestione
1.45%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.41%
5Y CAGR
4.64%
CAGR S.I.
3.47%
Alpha S.I.
2.10%
Sharpe Ratio S.I.
0.36
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.48% | 1.01% | 6.68% | 6.58% | 4.64% | 1.26% | 0.11% | 0.41% |
| Categoria | 0.41% | 0.59% | 6.68% | 5.19% | 3.79% | 1.01% | -0.12% | 0.60% |
| Alpha vs. Categoria | 1.08% | 0.42% | -0.00% | 1.39% | 0.86% | 0.25% | 0.23% | -0.19% |
| Benchmark | 0.12% | 0.74% | 3.22% | 2.06% | 0.25% | -0.62% | -0.20% | -1.85% |
| Alpha vs. Benchmark | 1.36% | 0.26% | 3.46% | 4.51% | 4.39% | 1.87% | 0.30% | 2.26% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.74 | 0.20 | 0.34 | 0.11 | - | - |
| Information Ratio | - | - | 0.41 | 0.72 | 0.96 | 0.34 | - | 0.10 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.25% | 10.86% | 7.66% |
| 2023 | 13.68% | 11.12% | 8.36% |
| 2022 | -16.47% | -16.92% | -17.21% |
| 2021 | 9.94% | 7.42% | 4.58% |
| 2020 | -3.86% | 0.93% | -0.45% |
| 2019 | 17.77% | 16.36% | 11.63% |
| 2018 | -5.87% | -5.11% | -1.08% |
| 2017 | 1.57% | 0.81% | -1.60% |
| 2016 | -5.05% | -7.92% | -11.87% |
| 2015 | 4.77% | 6.26% | 8.12% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.48%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.59%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
10.95%
10Y Vol
10.71%
Tracking Error S.I.
5.59%
Max Drawdown S.I.
-29.84%
VaR Mensile 95%
-4.12%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 9.30%
La volatilità normalmente si attesta tra il 7.05% e il 11.45%
La volatilità ha toccato un picco del 40.89%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 10.95% | 9.58% | 10.71% |
| Categoria | 9.43% | 8.26% | 9.72% |
| T.E. vs Categoria | 3.09% | 2.80% | 2.35% |
| Benchmark | 8.67% | 7.43% | 7.57% |
| T.E. vs Benchmark | 5.03% | 4.91% | 5.77% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1674 giorni ed è stato tra luglio 2015 e febbraio 2020. Ha raggiunto un minimo di -19.8%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 504 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e luglio 2021. Ha raggiunto un minimo di -29.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 63 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1674 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 504 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.12% | -4.35% | -3.48% |
| VaR 99% | -8.75% | -7.08% | -5.74% |
| CVaR 95% | -7.31% | -6.79% | -5.31% |
| CVaR 99% | -11.28% | -10.63% | -6.42% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -14.27% | -15.08% | -12.04% |
| VaR 99% | -30.32% | -24.51% | -19.89% |
| CVaR 95% | -25.32% | -23.52% | -18.40% |
| CVaR 99% | -39.08% | -36.83% | -22.24% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.41%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.34% e il -5.42%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -19.36%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 59.00%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
4.82%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
1000
Data di Lancio:
2009-06-15
Società di Gestione:
PIMCO Global Advisors Ltd
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Obbligazionari Globali GBP Hedged
Benchmark DH™:
Bloomberg Global Aggregate GBP Hedged (IE00BF540Y54)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.45%
AUM (Milioni di €):
2,708
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
GBP Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-13, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27