iShares Physical Gold ETC
IE00B4ND3602
NAV
53.47 USD
Società di Gestione
iShares Physical Metals Plc
Categoria Deltahedge
Materie Prime Precious
Descrizione Strumento
iShares Physical Gold ETC, con ISIN IE00B4ND3602, è un prodotto emesso da iShares Physical Metals plc, progettato per fornire esposizione all'oro fisico. La strategia di investimento si basa sul prezzo dell'oro stabilito dalla London Bullion Market Association (LBMA), con ogni titolo ETC supportato da una quantità specifica di oro fisico. Questo ETC non ha un benchmark specifico di riferimento. La gestione è di tipo passivo, poiché il valore del fondo segue il prezzo dell'oro senza interventi attivi. La politica di accumulazione/distribuzione non prevede distribuzioni, poiché l'ETC si concentra sull'accumulo di valore attraverso l'apprezzamento dell'oro. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del prezzo dell'oro, influenzata da fattori di domanda e offerta, situazioni politiche ed economiche nei paesi produttori di metalli preziosi e disastri naturali. Inoltre, il rischio di cambio può influenzare il rendimento, poiché i titoli sono denominati in dollari statunitensi ma possono essere scambiati in altre valute.
Radar
Quality
4.4/5
Performance YTD
5.36%
Rendimento Atteso
1.95%
Volatilità
12.57%
AUM (Milioni di €)
17,635
Costi di Gestione
0.12%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
5.36%
5Y CAGR
13.31%
CAGR S.I.
4.81%
Alpha S.I.
-0.09%
Sharpe Ratio S.I.
0.39
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5.38% | 4.28% | 42.08% | 17.61% | 13.31% | 8.61% | 5.36% | 5.36% |
| Categoria | 4.80% | 2.86% | 37.95% | 13.68% | 10.66% | 6.60% | 5.05% | 5.05% |
| Alpha vs. Categoria | 0.58% | 1.43% | 4.13% | 3.93% | 2.66% | 2.01% | 0.31% | 0.31% |
| Benchmark | 5.39% | 4.30% | 42.19% | 17.70% | 13.41% | 8.70% | 5.37% | 5.37% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.11% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 1.68 | 2.67 | 1.20 | 0.98 | 0.76 | - | 2.67 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34.32% | 27.96% | 34.43% |
| 2023 | 9.73% | 6.31% | 9.82% |
| 2022 | 5.97% | 5.44% | 6.06% |
| 2021 | 3.40% | -0.02% | 3.49% |
| 2020 | 13.71% | 15.06% | 13.81% |
| 2019 | 20.72% | 20.75% | 20.81% |
| 2018 | 3.58% | 1.37% | 3.66% |
| 2017 | -2.00% | 1.54% | -1.91% |
| 2016 | 12.10% | 9.22% | 12.19% |
| 2015 | -1.58% | -10.93% | -1.50% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
1.95%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
1.22%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
11.15%
10Y Vol
12.57%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-37.23%
VaR Mensile 95%
-5.79%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.45%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.49% e il 14.94%
La volatilità ha toccato un picco del 37.63%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 11.15% | 12.05% | 12.57% |
| Categoria | 10.86% | 11.33% | 12.10% |
| T.E. vs Categoria | 3.49% | 3.62% | 4.27% |
| Benchmark | 11.15% | 12.05% | 12.58% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 2654 giorni ed è stato tra ottobre 2012 e gennaio 2020. Ha raggiunto un minimo di -37.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 2654 giorni ed è stato tra ottobre 2012 e gennaio 2020. Ha raggiunto un minimo di -37.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 118 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 2654 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 2654 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.79% | -5.90% | -5.79% |
| VaR 99% | -10.06% | -9.29% | -10.06% |
| CVaR 95% | -8.53% | -8.17% | -8.53% |
| CVaR 99% | -13.12% | -11.79% | -13.12% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.05% | -20.43% | -20.06% |
| VaR 99% | -34.83% | -32.18% | -34.83% |
| CVaR 95% | -29.56% | -28.32% | -29.56% |
| CVaR 99% | -45.43% | -40.83% | -45.44% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.79%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.96% e il -7.07%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -17.81%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 7.91%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2011-04-08
Società di Gestione:
iShares Physical Metals Plc
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Materie Prime Precious
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.12%
AUM (Milioni di €):
17,635
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Materie Prime
Sub Asset Class:
Metalli Preziosi
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12