iShares Physical Silver ETC
IE00B4NCWG09
NAV
35.17 USD
Società di Gestione
iShares Physical Metals Plc
Categoria Deltahedge
Materie Prime Precious
Descrizione Strumento
iShares Physical Silver ETC, emesso da iShares Physical Metals plc, è un fondo che mira a fornire esposizione all'argento fisico, con la sua valutazione basata sul prezzo dell'argento del London Bullion Market Association (LBMA). Questo ETC non ha un indice di riferimento specifico. La gestione del fondo è passiva, seguendo l'andamento del prezzo dell'argento. La politica di accumulazione/distribuzione non è applicabile in quanto si tratta di titoli di debito garantiti e non di quote di un fondo comune di investimento. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del prezzo dell'argento, influenzato da fattori di domanda e offerta, situazioni politiche ed economiche nei paesi produttori di metalli preziosi e disastri naturali. Inoltre, il rischio di cambio può influenzare il rendimento finale per gli investitori che operano in valute diverse dal dollaro statunitense, la valuta base dell'ETC. Non vi è alcuna protezione contro le performance future del mercato, quindi è possibile perdere parte o tutto l'investimento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
12.68%
Rendimento Atteso
3.50%
Volatilità
24.34%
AUM (Milioni di €)
1,229
Costi di Gestione
0.2%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
12.68%
5Y CAGR
14.10%
CAGR S.I.
0.45%
Alpha S.I.
-0.14%
Sharpe Ratio S.I.
0.13
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4.12% | 6.49% | 11.99% | 17.94% | 14.10% | 7.99% | 2.65% | 12.68% |
| Categoria | -1.19% | 6.17% | 30.37% | 16.55% | 11.09% | 8.87% | 1.77% | 16.94% |
| Alpha vs. Categoria | 5.31% | 0.32% | -18.37% | 1.40% | 3.02% | -0.88% | 0.89% | -4.26% |
| Benchmark | 4.13% | 6.52% | 12.14% | 18.10% | 14.26% | 8.14% | 2.65% | 12.75% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.16% | -0.16% | -0.15% | -0.00% | -0.07% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.48 | 0.34 | 0.59 | 0.36 | - | 0.26 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28.82% | 27.65% | 28.99% |
| 2023 | -4.27% | 6.04% | -4.14% |
| 2022 | 10.30% | 5.51% | 10.45% |
| 2021 | -6.41% | -0.41% | -6.28% |
| 2020 | 34.17% | 16.24% | 34.36% |
| 2019 | 18.35% | 20.75% | 18.52% |
| 2018 | -4.06% | 1.37% | -3.93% |
| 2017 | -9.15% | 1.54% | -9.02% |
| 2016 | 20.54% | 9.22% | 20.71% |
| 2015 | -3.99% | -10.93% | -3.86% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.50%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.96%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
24.04%
10Y Vol
24.34%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-60.97%
VaR Mensile 95%
-9.99%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 24.37%
La volatilità normalmente si attesta tra il 19.64% e il 28.86%
La volatilità ha toccato un picco del 78.39%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 24.04% | 27.38% | 24.34% |
| Categoria | 11.68% | 11.83% | 12.17% |
| T.E. vs Categoria | 18.39% | 21.34% | 17.97% |
| Benchmark | 24.05% | 27.39% | 24.34% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 4463 giorni ed è stato tra marzo 2012 e maggio 2024. Ha raggiunto un minimo di -61.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 4463 giorni ed è stato tra marzo 2012 e maggio 2024. Ha raggiunto un minimo di -61.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 326 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 4463 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 4463 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.99% | -5.97% | -10.00% |
| VaR 99% | -17.13% | -9.33% | -17.13% |
| CVaR 95% | -14.31% | -8.30% | -14.31% |
| CVaR 99% | -18.23% | -11.88% | -18.24% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -34.62% | -20.67% | -34.62% |
| VaR 99% | -59.33% | -32.32% | -59.33% |
| CVaR 95% | -49.56% | -28.74% | -49.57% |
| CVaR 99% | -63.16% | -41.14% | -63.17% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -11.54%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -9.30% e il -13.66%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -37.11%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 4.17%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2011-04-08
Società di Gestione:
iShares Physical Metals Plc
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Materie Prime Precious
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.2%
AUM (Milioni di €):
1,229
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Materie Prime
Sub Asset Class:
Metalli Preziosi
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27