iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (A
IE00B4JNQZ49
NAV
15.1 USD
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Finance
Descrizione Strumento
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF U.S. Dollar (Ad Accumulazione) è un fondo gestito da iShares V plc che mira a replicare i risultati dell'indice S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Questo indice è composto da società del settore finanziario statunitense, secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS). Il fondo adotta una strategia di replica fisica e passiva, investendo direttamente nei titoli che compongono l'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla concentrazione su un singolo settore e su specifiche società, rendendolo sensibile a eventi economici, di mercato e politici locali. Inoltre, il fondo è esposto al rischio di controparte, che potrebbe comportare perdite finanziarie in caso di insolvenza degli istituti che forniscono servizi di custodia o agiscono come controparti in operazioni di derivati.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-3.56%
Rendimento Atteso
7.57%
Volatilità
19.88%
AUM (Milioni di €)
2,196
Costi di Gestione
0.15%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Financial
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-3.56%
5Y CAGR
17.79%
CAGR S.I.
10.95%
Alpha S.I.
-0.11%
Sharpe Ratio S.I.
0.60
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.31% | 6.67% | 14.38% | 13.80% | 17.79% | - | 0.19% | -3.56% |
| Categoria | 3.43% | 15.83% | 19.84% | 19.84% | 17.30% | 8.71% | 1.22% | 6.53% |
| Alpha vs. Categoria | -0.12% | -9.15% | -5.46% | -6.04% | 0.49% | - | -1.03% | -10.10% |
| Benchmark | 3.32% | 6.70% | 14.49% | 13.91% | 17.91% | 10.72% | 0.20% | -3.52% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.10% | -0.11% | -0.11% | - | -0.00% | -0.05% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.63 | 0.50 | 0.89 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38.02% | 32.06% | 38.15% |
| 2023 | 7.96% | 14.79% | 8.06% |
| 2022 | -5.09% | -7.81% | -5.00% |
| 2021 | 44.67% | 30.27% | 44.82% |
| 2020 | -10.27% | -3.68% | -10.18% |
| 2019 | 33.89% | 28.50% | 34.03% |
| 2018 | -9.03% | -13.24% | -8.94% |
| 2017 | 6.87% | 11.26% | 6.98% |
| 2016 | 25.81% | 8.46% | 25.94% |
| 2015 | - | 8.59% | 10.78% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.57%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
16.55%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
19.81%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-42.76%
VaR Mensile 95%
-9.24%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.82%
La volatilità normalmente si attesta tra il 14.81% e il 23.46%
La volatilità ha toccato un picco del 108.67%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 19.81% | 18.46% | - |
| Categoria | 16.49% | 16.57% | 17.74% |
| T.E. vs Categoria | 6.11% | 6.20% | - |
| Benchmark | 19.81% | 18.46% | 19.88% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 743 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -20.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 379 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -42.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 36 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 743 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 379 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.24% | -7.19% | -9.25% |
| VaR 99% | -13.20% | -11.87% | -13.20% |
| CVaR 95% | -12.48% | -11.90% | -12.48% |
| CVaR 99% | -17.99% | -17.83% | -17.99% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -32.03% | -24.91% | -32.03% |
| VaR 99% | -45.73% | -41.11% | -45.74% |
| CVaR 95% | -43.23% | -41.22% | -43.24% |
| CVaR 99% | -62.33% | -61.77% | -62.33% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.96%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -7.01% e il -11.10%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -51.45%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 88.16%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2015-11-20
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Finance
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.15%
AUM (Milioni di €):
2,196
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Financial
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-18, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27