HSBC MSCI China UCITS ETF Dis
IE00B44T3H88
NAV
7.55 USD
Società di Gestione
HSBC Investmt Funds (Lux) S.A
Categoria Deltahedge
Azionari Cina
Descrizione Strumento
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF è un fondo emesso da HSBC ETFs PLC, con l'obiettivo di replicare il più fedelmente possibile la performance del MSCI China Index. La strategia di investimento prevede l'acquisto di azioni delle maggiori società quotate in Cina, come definite dall'indice di riferimento. Il fondo è gestito in modo passivo e utilizza una replica fisica per seguire l'indice, investendo generalmente nelle azioni in proporzione alla loro presenza nell'indice stesso. In situazioni particolari, il fondo può ricorrere a strumenti come derivati o altri fondi per ottenere l'esposizione desiderata. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei mercati emergenti, che possono essere meno stabili e più rischiosi rispetto ai mercati sviluppati, con potenziali impatti su liquidità e valuta. Inoltre, l'uso di derivati può introdurre ulteriori rischi di volatilità e di leva finanziaria, che possono amplificare sia i guadagni che le perdite.
Radar
Quality
4.2/5
Performance YTD
1.71%
Rendimento Atteso
2.75%
Volatilità
22.37%
AUM (Milioni di €)
859
Costi di Gestione
0.3%
Esposizione
Geografica
Cina
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.71%
5Y CAGR
-3.73%
CAGR S.I.
4.28%
Alpha S.I.
-0.21%
Sharpe Ratio S.I.
0.29
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.59% | -3.99% | 16.61% | -2.33% | -3.73% | 0.99% | -0.21% | 1.71% |
| Categoria | -0.85% | 9.54% | 13.16% | -7.61% | -4.93% | 2.03% | 0.19% | -0.20% |
| Alpha vs. Categoria | -0.74% | -13.53% | 3.46% | 5.28% | 1.20% | -1.04% | -0.40% | 1.91% |
| Benchmark | -1.57% | -3.95% | 16.82% | -2.14% | -3.54% | 1.19% | -0.21% | 1.80% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.04% | -0.21% | -0.19% | -0.19% | -0.20% | -0.00% | -0.09% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.52 | 0.05 | - | 0.08 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25.27% | 16.82% | 25.52% |
| 2023 | -14.48% | -18.78% | -14.31% |
| 2022 | -16.96% | -21.00% | -16.79% |
| 2021 | -15.93% | -6.87% | -15.76% |
| 2020 | 17.89% | 27.72% | 18.12% |
| 2019 | 24.87% | 29.06% | 25.11% |
| 2018 | -15.18% | -14.44% | -15.01% |
| 2017 | 34.35% | 29.70% | 34.61% |
| 2016 | 3.50% | 2.66% | 3.70% |
| 2015 | 3.23% | 6.98% | 3.44% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.75%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.91%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
29.83%
10Y Vol
22.37%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-55.19%
VaR Mensile 95%
-9.17%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 21.82%
La volatilità normalmente si attesta tra il 17.36% e il 26.02%
La volatilità ha toccato un picco del 71.16%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 29.83% | 25.46% | 22.37% |
| Categoria | 24.70% | 21.43% | 19.51% |
| T.E. vs Categoria | 6.56% | 6.67% | 5.74% |
| Benchmark | 29.84% | 25.46% | 22.38% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1593 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -55.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1593 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -55.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 101 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1593 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1593 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.17% | -9.01% | -9.17% |
| VaR 99% | -13.61% | -12.96% | -13.62% |
| CVaR 95% | -13.22% | -11.58% | -13.22% |
| CVaR 99% | -16.23% | -14.05% | -16.23% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -31.77% | -31.20% | -31.78% |
| VaR 99% | -47.16% | -44.91% | -47.16% |
| CVaR 95% | -45.79% | -40.13% | -45.79% |
| CVaR 99% | -56.23% | -48.67% | -56.24% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -10.33%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -8.22% e il -12.32%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.69%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 14.75%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
2.22%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2011-01-28
Società di Gestione:
HSBC Investmt Funds (Lux) S.A
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Cina
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.3%
AUM (Milioni di €):
859
Elementi Identificativi
Paese:
Cina
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Asia Pacific
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-09, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27