L&G Gold Mining UCITS ETF
IE00B3CNHG25
NAV
63.44 USD
Società di Gestione
LGIM Managers (Europe) Limited
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Precious Metals
Descrizione Strumento
L&G Gold Mining UCITS ETF è un fondo emesso da Legal & General Investment Management, con l'obiettivo di replicare l'andamento dell'indice STOXX Global Gold Miners NR USD. La strategia di investimento si concentra sul settore dell'estrazione dell'oro, offrendo un'esposizione alle aziende globali attive in questo ambito. Il fondo replica fisicamente l'indice di riferimento, garantendo una corrispondenza diretta con le sue componenti. La gestione del fondo è di tipo passivo, mirata a seguire fedelmente l'indice. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del prezzo dell'oro, che può influenzare significativamente il valore delle azioni del fondo. Inoltre, gli investitori sono esposti ai rischi specifici del settore minerario, come le politiche governative e le regolamentazioni economiche. È importante considerare anche il rischio di cambio, dato che le attività sottostanti possono essere valutate in valute diverse da quella della classe di azioni del fondo.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
47.75%
Rendimento Atteso
5.03%
Volatilità
33.65%
AUM (Milioni di €)
294
Costi di Gestione
0.65%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Precious Metals
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
47.75%
5Y CAGR
8.58%
CAGR S.I.
2.80%
Alpha S.I.
-0.46%
Sharpe Ratio S.I.
0.24
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.73% | 5.93% | 42.91% | 31.77% | 8.58% | 16.27% | 0.33% | 47.75% |
| Categoria | 0.20% | 7.47% | 41.27% | 23.89% | 7.43% | 15.09% | -0.47% | 40.65% |
| Alpha vs. Categoria | 1.53% | -1.54% | 1.64% | 7.87% | 1.15% | 1.18% | 0.80% | 7.10% |
| Benchmark | 1.77% | 6.05% | 43.50% | 32.34% | 9.06% | 16.79% | 0.34% | 48.11% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.04% | -0.11% | -0.60% | -0.57% | -0.48% | -0.52% | -0.00% | -0.36% |
| Sharpe Ratio | - | 2.40 | 1.65 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | - | 3.22 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24.30% | 24.38% | 24.85% |
| 2023 | 13.48% | 2.37% | 13.97% |
| 2022 | -9.77% | -7.63% | -9.36% |
| 2021 | -2.63% | -3.72% | -2.19% |
| 2020 | 13.02% | 28.18% | 13.54% |
| 2019 | 45.20% | 47.17% | 45.86% |
| 2018 | -6.82% | -12.65% | -6.39% |
| 2017 | -0.55% | -5.61% | -0.10% |
| 2016 | 53.73% | 63.86% | 54.43% |
| 2015 | -7.34% | -13.91% | -6.91% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.03%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
-0.71%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
32.63%
10Y Vol
33.65%
Tracking Error S.I.
0.02%
Max Drawdown S.I.
-69.52%
VaR Mensile 95%
-14.65%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 23.57%
La volatilità normalmente si attesta tra il 21.57% e il 33.02%
La volatilità ha toccato un picco del 90.25%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 32.63% | 30.46% | 33.65% |
| Categoria | 25.20% | 26.37% | 31.14% |
| T.E. vs Categoria | 8.38% | 8.68% | 7.93% |
| Benchmark | 32.64% | 30.47% | 33.66% |
| T.E. vs Benchmark | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 3097 giorni ed è stato tra febbraio 2012 e luglio 2020. Ha raggiunto un minimo di -69.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 3097 giorni ed è stato tra febbraio 2012 e luglio 2020. Ha raggiunto un minimo di -69.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 271 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 3097 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 3097 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -14.65% | -12.94% | -14.66% |
| VaR 99% | -20.76% | -19.34% | -20.76% |
| CVaR 95% | -18.22% | -16.35% | -18.23% |
| CVaR 99% | -22.22% | -20.80% | -22.23% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -50.76% | -44.81% | -50.78% |
| VaR 99% | -71.90% | -66.98% | -71.93% |
| CVaR 95% | -63.12% | -56.63% | -63.13% |
| CVaR 99% | -76.97% | -72.05% | -77.00% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -11.16%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -10.21% e il -15.63%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -42.73%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 4.05%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2008-09-11
Società di Gestione:
LGIM Managers (Europe) Limited
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Precious Metals
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.65%
AUM (Milioni di €):
294
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Precious Metals
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27