iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)
IE00B0M63060
NAV
8.31 GBP
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari UK
Descrizione Strumento
iShares UK Dividend UCITS ETF, emesso da iShares plc, è un fondo che mira a replicare l'andamento di un indice composto da 50 titoli azionari con i rendimenti da dividendo più elevati di società quotate nel Regno Unito, escludendo gli investment trust. Il fondo segue una strategia di replica fisica passiva, cercando di rispecchiare il più fedelmente possibile l'indice di riferimento FTSE UK Dividend+ Index. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla concentrazione su settori, paesi, valute o società specifiche, rendendolo sensibile a eventi economici, di mercato, politici e normativi locali. Inoltre, il valore delle azioni può essere influenzato da fluttuazioni del mercato azionario e da eventi significativi che coinvolgono le società. Il rischio di controparte è presente, poiché l'insolvenza di istituti che forniscono servizi di custodia o agiscono come controparti può esporre il fondo a perdite finanziarie.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
12.17%
Rendimento Atteso
7.07%
Volatilità
18.68%
AUM (Milioni di €)
1,025
Costi di Gestione
0.4%
Esposizione
Geografica
Regno Unito
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
12.17%
5Y CAGR
15.60%
CAGR S.I.
6.27%
Alpha S.I.
-0.29%
Sharpe Ratio S.I.
0.43
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.45% | 5.44% | 19.88% | 11.25% | 15.60% | 2.10% | 0.41% | 12.17% |
| Categoria | -0.24% | 3.95% | 7.24% | 8.13% | 9.41% | 3.67% | -0.24% | 3.65% |
| Alpha vs. Categoria | 0.70% | 1.49% | 12.65% | 3.12% | 6.18% | -1.57% | 0.65% | 8.53% |
| Benchmark | 0.48% | 5.51% | 20.22% | 11.56% | 15.91% | 2.39% | 0.43% | 12.32% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.07% | -0.33% | -0.31% | -0.32% | -0.28% | -0.02% | -0.15% |
| Sharpe Ratio | - | 0.99 | 1.34 | 0.36 | 0.80 | 0.17 | - | 2.01 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17.28% | 11.88% | 17.61% |
| 2023 | 8.51% | 8.48% | 8.81% |
| 2022 | -7.08% | -14.90% | -6.83% |
| 2021 | 31.68% | 24.10% | 32.05% |
| 2020 | -21.72% | -6.86% | -21.50% |
| 2019 | 25.76% | 28.16% | 26.11% |
| 2018 | -15.36% | -11.91% | -15.12% |
| 2017 | 2.65% | 10.71% | 2.93% |
| 2016 | -6.33% | -3.95% | -6.07% |
| 2015 | 6.07% | 13.46% | 6.37% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.07%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.59%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.88%
10Y Vol
18.68%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-54.70%
VaR Mensile 95%
-6.98%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.30%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.58% e il 19.08%
La volatilità ha toccato un picco del 78.35%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.88% | 16.63% | 18.68% |
| Categoria | 14.09% | 14.06% | 15.89% |
| T.E. vs Categoria | 5.58% | 6.61% | 7.17% |
| Benchmark | 15.89% | 16.63% | 18.68% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 3275 giorni ed è stato tra maggio 2015 e maggio 2024. Ha raggiunto un minimo di -54.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 3275 giorni ed è stato tra maggio 2015 e maggio 2024. Ha raggiunto un minimo di -54.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 52 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 3275 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 3275 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.98% | -7.00% | -6.98% |
| VaR 99% | -11.73% | -11.74% | -11.73% |
| CVaR 95% | -11.83% | -10.63% | -11.83% |
| CVaR 99% | -20.33% | -16.12% | -20.33% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -24.19% | -24.24% | -24.19% |
| VaR 99% | -40.63% | -40.66% | -40.64% |
| CVaR 95% | -40.97% | -36.83% | -40.98% |
| CVaR 99% | -70.42% | -55.85% | -70.44% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.88%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.48% e il -9.04%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -37.09%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 74.86%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
8.97%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2005-11-04
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Azionari UK
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.4%
AUM (Milioni di €):
1,025
Elementi Identificativi
Paese:
Regno Unito
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-02, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27