PineBridge India Equity A Cap $
IE00B0JY6M65
NAV
94.57 USD
Società di Gestione
PineBridge Investments Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari EM
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI Emerging Markets Investable Market IMI (IE00BKM4GZ66)
Descrizione Strumento
PineBridge India Equity Fund, un comparto di PineBridge Global Funds, Unit Class A Accumulation USD (IE00B0JY6M65), è gestito da PineBridge Investments Ireland Limited. L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale a lungo termine, investendo principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società in India o legate alla crescita economica indiana. La strategia di investimento combina un'analisi bottom-up con un'allocazione settoriale top-down. Il benchmark di riferimento è l'MSCI India Daily Total Return Net Index. Il fondo è gestito attivamente, cercando di superare i rendimenti dell'indice di riferimento. La politica di distribuzione prevede il reinvestimento degli utili, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del mercato azionario indiano, il rischio di cambio e l'eventuale divergenza significativa dalla performance del benchmark. Gli investitori devono essere pronti a sostenere perdite a breve e medio termine, con un orizzonte di investimento consigliato di almeno cinque anni.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-8.42%
Rendimento Atteso
2.86%
Volatilità
15.99%
AUM (Milioni di €)
-
Costi di Gestione
2.01%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-8.42%
5Y CAGR
11.84%
CAGR S.I.
10.17%
Alpha S.I.
5.70%
Sharpe Ratio S.I.
0.62
Sintesi Performance
1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1.06% | 2.60% | -9.03% | 8.55% | 11.84% | 6.77% | 0.22% | -8.42% |
Categoria | 1.54% | 8.43% | 1.52% | 7.07% | 7.48% | 4.60% | 0.78% | 1.52% |
Alpha vs. Categoria | -2.61% | -5.83% | -10.55% | 1.48% | 4.36% | 2.17% | -0.55% | -9.94% |
Benchmark | 3.77% | 6.87% | 5.67% | 6.45% | 6.13% | 4.57% | 1.45% | 2.74% |
Alpha vs. Benchmark | -4.83% | -4.27% | -14.70% | 2.10% | 5.71% | 2.20% | -1.23% | -11.16% |
Sharpe Ratio | - | - | - | 0.14 | 0.82 | 0.50 | - | - |
Information Ratio | - | - | - | 0.14 | 0.41 | 0.31 | - | - |
Rendimenti Annuali
Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
---|---|---|---|
2024 | 15.06% | 9.08% | 14.19% |
2023 | 18.82% | 11.27% | 7.45% |
2022 | -9.32% | -10.29% | -14.26% |
2021 | 28.18% | 9.38% | 6.99% |
2020 | 16.36% | 2.40% | 8.58% |
2019 | 3.38% | 19.78% | 20.05% |
2018 | -6.34% | -9.66% | -10.86% |
2017 | 14.52% | 18.58% | 20.32% |
2016 | 4.70% | 14.74% | 13.77% |
2015 | 17.33% | -6.36% | -4.66% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.86%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.47%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
14.28%
10Y Vol
15.99%
Tracking Error S.I.
-
Max Drawdown S.I.
-32.96%
VaR Mensile 95%
-8.32%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 14.31%
La volatilità normalmente si attesta tra il 13.13% e il 18.95%
La volatilità ha toccato un picco del 59.94%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
---|---|---|---|
Fondo | 14.28% | 13.76% | 15.99% |
Categoria | 11.05% | 10.94% | 14.16% |
T.E. vs Categoria | 12.07% | 11.29% | 12.05% |
Benchmark | 13.25% | 12.33% | 14.10% |
T.E. vs Benchmark | 15.47% | 13.97% | 14.30% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 819 giorni ed è stato tra febbraio 2012 e maggio 2014. Ha raggiunto un minimo di -33.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 819 giorni ed è stato tra febbraio 2012 e maggio 2014. Ha raggiunto un minimo di -33.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 48 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 819 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 819 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
Fondo | Categoria | Benchmark | |
---|---|---|---|
VaR 95% | -8.32% | -5.81% | -6.32% |
VaR 99% | -11.02% | -9.73% | -10.41% |
CVaR 95% | -11.13% | -9.49% | -9.20% |
CVaR 99% | -16.32% | -16.85% | -13.65% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
Fondo | Categoria | Benchmark | |
---|---|---|---|
VaR 95% | -28.84% | -20.12% | -21.88% |
VaR 99% | -38.19% | -33.69% | -36.06% |
CVaR 95% | -38.55% | -32.87% | -31.86% |
CVaR 99% | -56.53% | -58.36% | -47.27% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.78%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.22% e il -8.97%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -28.38%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 26.46%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
1000
Data di Lancio:
2005-09-12
Società di Gestione:
PineBridge Investments Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari EM
Benchmark DH™:
MSCI Emerging Markets Investable Market IMI (IE00BKM4GZ66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.01%
AUM (Milioni di €):
-
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
Mercati Emergenti
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27