iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B02KXM00
NAV
54.26 EUR
Società di Gestione
BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
Categoria Deltahedge
Azionari DM EMEA Small Cap
Descrizione Strumento
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, emesso da iShares plc, è un fondo che mira a replicare le performance di un indice composto da società a bassa capitalizzazione dell'Eurozona. La strategia di investimento del fondo si basa sull'ottimizzazione per replicare il Dow Jones EURO STOXX Small Index, il suo indice di riferimento. Questo ETF è gestito in modo passivo, cercando di seguire il più fedelmente possibile l'andamento dell'indice sottostante. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità associata alle azioni di società di dimensioni più ridotte, che possono presentare volumi di negoziazione inferiori e variazioni di prezzo più marcate rispetto alle società più grandi. Inoltre, il valore delle azioni può essere influenzato da fattori di mercato, notizie economiche o politiche, e eventi significativi. Altri rischi comprendono il rischio di controparte e di liquidità, che possono influire sulla capacità del fondo di acquistare o vendere investimenti in modo tempestivo.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
11.50%
Rendimento Atteso
6.62%
Volatilità
15.85%
AUM (Milioni di €)
445
Costi di Gestione
0.4%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
11.50%
5Y CAGR
5.55%
CAGR S.I.
7.96%
Alpha S.I.
-0.30%
Sharpe Ratio S.I.
0.56
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4.89% | 13.13% | 23.20% | 11.13% | 5.55% | 9.61% | 1.48% | 11.50% |
| Categoria | 3.25% | 9.25% | 12.44% | 8.07% | 2.18% | 6.72% | -0.29% | 7.87% |
| Alpha vs. Categoria | 1.64% | 3.88% | 10.75% | 3.07% | 3.36% | 2.89% | 1.77% | 3.62% |
| Benchmark | 4.92% | 13.20% | 23.53% | 11.44% | 5.84% | 9.92% | 1.49% | 11.63% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.07% | -0.33% | -0.30% | -0.29% | -0.30% | -0.01% | -0.13% |
| Sharpe Ratio | - | 0.40 | - | 0.01 | 0.52 | 0.38 | - | 1.64 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | -3.63% | 1.99% | -3.36% |
| 2024 | 13.94% | 8.62% | 14.25% |
| 2023 | -15.52% | -23.72% | -15.29% |
| 2022 | 21.48% | 22.50% | 21.81% |
| 2021 | 8.62% | 8.87% | 8.92% |
| 2020 | 26.36% | 27.70% | 26.71% |
| 2019 | -13.20% | -17.87% | -12.95% |
| 2018 | 21.96% | 20.15% | 22.30% |
| 2017 | 1.19% | -0.06% | 1.47% |
| 2016 | 13.80% | 25.52% | 14.11% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.62%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.2%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
16.92%
10Y Vol
15.85%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-35.36%
VaR Mensile 95%
-7.32%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 14.49%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.34% e il 17.89%
La volatilità ha toccato un picco del 58.35%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 16.92% | 16.27% | 15.85% |
| Categoria | 14.88% | 16.38% | 16.50% |
| T.E. vs Categoria | 3.72% | 4.26% | 4.73% |
| Benchmark | 16.93% | 16.27% | 15.85% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1274 giorni ed è stato tra novembre 2021 e maggio 2025. Ha raggiunto un minimo di -28.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 281 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -35.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 37 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1274 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 281 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.32% | -7.72% | -7.33% |
| VaR 99% | -11.33% | -11.22% | -11.34% |
| CVaR 95% | -10.13% | -10.55% | -10.13% |
| CVaR 99% | -14.40% | -16.12% | -14.41% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -25.37% | -26.73% | -25.38% |
| VaR 99% | -39.26% | -38.87% | -39.27% |
| CVaR 95% | -35.08% | -36.55% | -35.09% |
| CVaR 99% | -49.89% | -55.85% | -49.90% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.86%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.37% e il -8.47%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -27.63%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 74.64%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2004-10-29
Società di Gestione:
BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM EMEA Small Cap
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.4%
AUM (Milioni di €):
445
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Small Cap
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-06-20, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27