iShares Core L. Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)
IE00B00FV011
NAV
121.75 GBP
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Diversificati GBP
Descrizione Strumento
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF è un fondo emesso da iShares plc che mira a replicare la performance dell'indice Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, composto da obbligazioni corporate di grado d'investimento denominate in sterline britanniche. La strategia di investimento è passiva, con una metodologia di replica campionata. Non è prevista una politica di copertura valutaria. Il fondo distribuisce i proventi su base trimestrale. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse e il rischio di controparte. Inoltre, il fondo è sensibile a eventi economici, politici o normativi localizzati, data la concentrazione degli investimenti in specifici settori e valute.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
0.08%
Rendimento Atteso
5.16%
Volatilità
10.76%
AUM (Milioni di €)
2,270
Costi di Gestione
0.2%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.08%
5Y CAGR
-0.20%
CAGR S.I.
3.05%
Alpha S.I.
-0.14%
Sharpe Ratio S.I.
0.31
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1.28% | -1.03% | 4.75% | 1.40% | -0.20% | 0.65% | 0.41% | 0.08% |
| Categoria | 1.26% | 0.34% | 5.02% | 1.61% | 0.70% | 1.03% | 0.21% | 0.54% |
| Alpha vs. Categoria | 0.02% | -1.37% | -0.27% | -0.21% | -0.90% | -0.38% | 0.20% | -0.45% |
| Benchmark | 1.29% | -1.00% | 4.89% | 1.54% | -0.06% | 0.79% | 0.41% | 0.14% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.00% | -0.06% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.40 | - | - | 0.04 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.95% | 6.08% | 6.10% |
| 2023 | 11.76% | 11.55% | 11.91% |
| 2022 | -23.43% | -22.48% | -23.33% |
| 2021 | 2.60% | 5.61% | 2.74% |
| 2020 | 3.19% | 3.66% | 3.34% |
| 2019 | 17.74% | 17.24% | 17.90% |
| 2018 | -3.66% | -2.99% | -3.53% |
| 2017 | 0.31% | 1.64% | 0.45% |
| 2016 | -2.21% | -4.58% | -2.07% |
| 2015 | 5.19% | 5.50% | 5.33% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.16%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.99%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.60%
10Y Vol
10.76%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-31.44%
VaR Mensile 95%
-5.02%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 7.14%
La volatilità normalmente si attesta tra il 6.44% e il 10.10%
La volatilità ha toccato un picco del 54.43%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.60% | 10.58% | 10.76% |
| Categoria | 12.13% | 10.09% | 9.75% |
| T.E. vs Categoria | 2.00% | 1.80% | 2.02% |
| Benchmark | 12.60% | 10.59% | 10.76% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1618 giorni ed è stato tra aprile 2015 e settembre 2019. Ha raggiunto un minimo di -14.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1393 giorni ed è stato tra agosto 2021 e giugno 2025. Ha raggiunto un minimo di -31.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 67 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1618 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1393 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -5.02% | -5.02% | -5.02% |
| VaR 99% | -10.04% | -8.52% | -10.04% |
| CVaR 95% | -7.77% | -7.33% | -7.77% |
| CVaR 99% | -10.47% | -9.63% | -10.48% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -17.39% | -17.38% | -17.39% |
| VaR 99% | -34.79% | -29.53% | -34.79% |
| CVaR 95% | -26.92% | -25.39% | -26.92% |
| CVaR 99% | -36.28% | -33.37% | -36.29% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -3.38%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.05% e il -4.78%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -25.77%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 45.49%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2004-03-25
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Obbligazionari Diversificati GBP
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.2%
AUM (Milioni di €):
2,270
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
GBP
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazionari Diversificati
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-06, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27