JPM UK Equity Core Active UCITS ETF GBP Dis
IE000TZT3JJ0
NAV
31.36 GBP
Società di Gestione
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Categoria Deltahedge
Azionari UK Value
Descrizione Strumento
JPM UK Equity Core UCITS ETF è un fondo emesso da JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, con l'obiettivo di ottenere un rendimento a lungo termine superiore al FTSE All-Share Index (Net), il suo indice di riferimento. Il fondo adotta una strategia di investimento attiva, focalizzandosi principalmente su un portafoglio di società britanniche. Utilizza un processo di selezione dei titoli dal basso verso l'alto, combinando ricerche fondamentali e analisi quantitative, con l'intento di sovrappesare i titoli con il maggior potenziale di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità che il valore dell'investimento possa diminuire, rispondendo alle performance delle singole aziende e alle condizioni generali del mercato, che possono essere volatili e imprevedibili. Inoltre, il fondo potrebbe investire in società più piccole, che tendono a essere meno liquide e più volatili, comportando un rischio finanziario maggiore rispetto a quelle più grandi.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
7.41%
Rendimento Atteso
6.43%
Volatilità
15.84%
AUM (Milioni di €)
82
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
Regno Unito
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
7.41%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
10.38%
Alpha S.I.
-0.19%
Sharpe Ratio S.I.
0.62
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.35% | 11.54% | 8.60% | 11.47% | - | - | 0.87% | 7.41% |
| Categoria | -0.75% | 8.01% | 5.01% | 8.66% | 10.45% | 2.51% | 0.22% | 4.22% |
| Alpha vs. Categoria | 0.40% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | - | - | 0.66% | 3.20% |
| Benchmark | -0.34% | 11.59% | 8.79% | 11.66% | 14.26% | 4.28% | 0.88% | 7.51% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.05% | -0.19% | -0.19% | - | - | -0.01% | -0.10% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.56 | - | - | - | - | 0.48 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.79% | 12.76% | 14.99% |
| 2023 | 9.97% | 8.83% | 10.16% |
| 2022 | - | -7.54% | -2.41% |
| 2021 | - | 25.09% | 28.61% |
| 2020 | - | -15.03% | -16.62% |
| 2019 | - | 24.31% | 24.29% |
| 2018 | - | -11.02% | -10.05% |
| 2017 | - | 5.60% | 6.31% |
| 2016 | - | -5.37% | -3.33% |
| 2015 | - | 10.56% | 8.94% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.43%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.63%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
-
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-15.56%
VaR Mensile 95%
-7.03%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.77%
La volatilità normalmente si attesta tra il 9.95% e il 14.51%
La volatilità ha toccato un picco del 33.45%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - |
| Categoria | 13.48% | 14.35% | 15.93% |
| T.E. vs Categoria | - | - | - |
| Benchmark | 13.16% | 14.23% | 15.84% |
| T.E. vs Benchmark | - | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 152 giorni ed è stato tra agosto 2022 e gennaio 2023. Ha raggiunto un minimo di -14.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 84 giorni ed è stato tra marzo 2025 e maggio 2025. Ha raggiunto un minimo di -15.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 18 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 152 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 84 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.03% | -6.34% | -7.03% |
| VaR 99% | -10.56% | -10.90% | -10.56% |
| CVaR 95% | -10.35% | -10.50% | -10.35% |
| CVaR 99% | -16.15% | -16.31% | -16.16% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -24.34% | -21.98% | -24.35% |
| VaR 99% | -36.58% | -37.75% | -36.59% |
| CVaR 95% | -35.86% | -36.39% | -35.87% |
| CVaR 99% | -55.96% | -56.49% | -55.97% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.10%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.71% e il -6.87%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -15.84%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 80.96%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
4.0%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2022-06-14
Società di Gestione:
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Azionari UK Value
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
82
Elementi Identificativi
Paese:
Regno Unito
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-16, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27