iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCIT
IE000T9EOCL3
NAV
5.55 USD
Società di Gestione
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Small Cap
Descrizione Strumento
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF, emesso da iShares III plc, mira a ottenere un rendimento attraverso la crescita del capitale e il reddito, riflettendo il rendimento dell'indice di riferimento MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Questo fondo adotta una strategia di investimento passiva, replicando l'indice di riferimento tramite un approccio ottimizzato, con un focus su titoli di piccola capitalizzazione nei mercati sviluppati che rispettano criteri ESG avanzati. Il fondo esclude aziende coinvolte in attività controverse e ottimizza l'esposizione verso emittenti con punteggi ESG più elevati. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità delle azioni di piccole aziende, influenze politiche ed economiche, e rischi di liquidità, poiché le azioni di piccole aziende tendono a essere meno liquide. Inoltre, l'applicazione di criteri ESG può ridurre l'universo di investimento, potenzialmente influenzando negativamente il valore degli investimenti rispetto a fondi senza tali restrizioni.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
-4.79%
Rendimento Atteso
7.42%
Volatilità
17.01%
AUM (Milioni di €)
59
Costi di Gestione
0.35%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-4.79%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
-1.06%
Alpha S.I.
-0.22%
Sharpe Ratio S.I.
-
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.48% | 3.00% | 5.24% | 7.20% | - | - | 1.17% | -4.79% |
| Categoria | 1.37% | 8.93% | 4.27% | 7.63% | 8.87% | 6.10% | 0.89% | -3.50% |
| Alpha vs. Categoria | 1.11% | -5.92% | 0.97% | -0.43% | - | - | 0.28% | -1.29% |
| Benchmark | 2.50% | 3.06% | 5.46% | 7.44% | 9.83% | 6.42% | 1.18% | -4.69% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.23% | -0.24% | - | - | -0.00% | -0.10% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.55% | 13.63% | 13.81% |
| 2023 | 11.17% | 12.00% | 11.41% |
| 2022 | -13.62% | -17.32% | -13.42% |
| 2021 | - | 25.72% | 26.63% |
| 2020 | - | 8.69% | 5.05% |
| 2019 | - | 28.20% | 26.78% |
| 2018 | - | -11.74% | -10.88% |
| 2017 | - | 7.93% | 7.38% |
| 2016 | - | 11.62% | 16.79% |
| 2015 | - | 11.69% | 12.16% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.42%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.75%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
17.96%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-23.28%
VaR Mensile 95%
-7.54%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.09%
La volatilità normalmente si attesta tra il 13.04% e il 18.51%
La volatilità ha toccato un picco del 37.34%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 17.96% | - | - |
| Categoria | 16.63% | 15.24% | 16.19% |
| T.E. vs Categoria | 2.70% | - | - |
| Benchmark | 17.96% | 16.47% | 17.01% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 812 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e marzo 2024. Ha raggiunto un minimo di -19.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 209 giorni ed è stato tra dicembre 2024 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -23.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 104 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 812 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 209 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.54% | -8.34% | -7.54% |
| VaR 99% | -10.04% | -10.06% | -10.05% |
| CVaR 95% | -10.46% | -10.51% | -10.47% |
| CVaR 99% | -15.27% | -15.12% | -15.27% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -26.10% | -28.87% | -26.12% |
| VaR 99% | -34.79% | -34.84% | -34.80% |
| CVaR 95% | -36.25% | -36.39% | -36.25% |
| CVaR 99% | -52.89% | -52.37% | -52.90% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.62%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.17% e il -8.76%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -17.68%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 98.18%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2021-12-08
Società di Gestione:
BlackRock Asset Mgmt Ireland
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Small Cap
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.35%
AUM (Milioni di €):
59
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Small Cap
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27