Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc
IE000LAP5Z18
NAV
13.86 USD
Società di Gestione
Amundi Ireland Limited
Categoria Deltahedge
Azionari USA
Descrizione Strumento
AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD è un fondo gestito da Amundi Ireland Limited, il cui obiettivo è replicare fedelmente la performance dell'indice S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Questo indice di riferimento è composto da titoli azionari statunitensi che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo una ponderazione uniforme per settore industriale. La replica dell'indice avviene in modo fisico, e la gestione del fondo è di tipo passivo. I rischi chiave di questo strumento sono legati alle fluttuazioni del mercato azionario, che possono influenzare il valore delle quote, e alla possibilità di divergenze tra la performance del fondo e quella dell'indice, seppur minime, come indicato dal tracking error. Inoltre, gli investitori devono considerare i rischi associati alle variazioni dei tassi di cambio, dato che il fondo è denominato in USD.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-3.50%
Rendimento Atteso
7.08%
Volatilità
16.42%
AUM (Milioni di €)
2,118
Costi di Gestione
0.18%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-3.50%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
6.46%
Alpha S.I.
-0.13%
Sharpe Ratio S.I.
0.28
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.25% | 5.07% | 3.74% | 6.14% | - | - | -0.01% | -3.50% |
| Categoria | 1.11% | 4.14% | 11.40% | 10.06% | 13.22% | 11.35% | -0.04% | -2.70% |
| Alpha vs. Categoria | 1.14% | 0.93% | -7.66% | -3.93% | - | - | 0.03% | -0.80% |
| Benchmark | 2.26% | 5.10% | 3.86% | 6.26% | 12.48% | 7.41% | -0.00% | -3.42% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.11% | -0.13% | - | - | -0.00% | -0.07% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17.29% | 27.31% | 17.43% |
| 2023 | 9.71% | 19.13% | 9.85% |
| 2022 | - | -14.85% | 0.37% |
| 2021 | - | 34.97% | 33.73% |
| 2020 | - | 9.24% | -8.70% |
| 2019 | - | 29.93% | 21.29% |
| 2018 | - | -2.34% | -9.21% |
| 2017 | - | 5.18% | -2.41% |
| 2016 | - | 11.96% | 22.38% |
| 2015 | - | 9.97% | -0.84% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
7.08%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
10.62%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
-
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-22.56%
VaR Mensile 95%
-7.52%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.59%
La volatilità normalmente si attesta tra il 11.43% e il 20.10%
La volatilità ha toccato un picco del 50.07%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - |
| Categoria | 14.34% | 14.63% | 14.96% |
| T.E. vs Categoria | - | - | - |
| Benchmark | 16.95% | 16.07% | 16.42% |
| T.E. vs Benchmark | - | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 524 giorni ed è stato tra agosto 2022 e gennaio 2024. Ha raggiunto un minimo di -13.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 283 giorni ed è stato tra novembre 2024 e settembre 2025. Ha raggiunto un minimo di -22.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 36 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 524 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 283 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.52% | -7.23% | -7.52% |
| VaR 99% | -10.12% | -10.72% | -10.13% |
| CVaR 95% | -9.93% | -9.28% | -9.93% |
| CVaR 99% | -13.52% | -11.79% | -13.52% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -26.06% | -25.04% | -26.06% |
| VaR 99% | -35.07% | -37.14% | -35.08% |
| CVaR 95% | -34.40% | -32.15% | -34.41% |
| CVaR 99% | -46.84% | -40.84% | -46.85% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.01%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.41% e il -9.52%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -23.71%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 95.22%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2022-06-21
Società di Gestione:
Amundi Ireland Limited
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari USA
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.18%
AUM (Milioni di €):
2,118
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-09-10, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27