JPM US Value Equity Active UCITS ETF USD Dis
IE000DTA2ZH9
NAV
32.77 USD
Società di Gestione
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Categoria Deltahedge
Azionari USA Value
Descrizione Strumento
JPM US Value Equity Active UCITS ETF è un fondo emesso da JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, con l'obiettivo di ottenere un rendimento a lungo termine superiore a quello del Russell 1000 Value Index. La strategia di investimento è attiva e si concentra su un portafoglio di stile value composto principalmente da società statunitensi, selezionate attraverso un'analisi fondamentale bottom-up. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non ha come obiettivo principale gli investimenti sostenibili. L'indice di riferimento è replicato attraverso una gestione attiva, mirata a superare le sue performance. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del mercato azionario statunitense, il rischio di liquidità associato agli investimenti immobiliari e la possibilità che le azioni value non raggiungano i prezzi attesi. Inoltre, l'esclusione di società non conformi ai criteri ESG può influenzare le performance rispetto a fondi simili che non adottano tale politica.
Radar
Quality
1.0/5
Performance YTD
1.26%
Rendimento Atteso
2.04%
Volatilità
0.00%
AUM (Milioni di €)
-
Costi di Gestione
0.49%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
1.26%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
0.00%
Alpha S.I.
0.00%
Sharpe Ratio S.I.
0.00
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3.53% | 2.04% | 8.11% | - | - | - | 2.81% | 1.26% |
| Categoria | -3.71% | 0.57% | 5.18% | 9.62% | 7.86% | 9.11% | 0.52% | 1.04% |
| Alpha vs. Categoria | 0.18% | 1.47% | 2.93% | - | - | - | 2.30% | 0.22% |
| Benchmark | -3.50% | 2.13% | 8.47% | 14.09% | 15.64% | 22.84% | 2.82% | 1.34% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.09% | -0.36% | - | - | - | -0.00% | -0.09% |
| Sharpe Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| Information Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00% | 18.01% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 8.55% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | -2.68% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 33.29% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | -4.22% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 27.13% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | -5.65% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.99% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 16.35% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 5.24% | 0.00% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.04%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.94%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
0.00%
10Y Vol
0.00%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-20.98%
VaR Mensile 95%
0.00%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.98%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.01% e il 15.86%
La volatilità ha toccato un picco del 33.64%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Categoria | 14.11% | 14.20% | 15.50% |
| T.E. vs Categoria | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 461 giorni ed è stato tra novembre 2024 e marzo 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 461 giorni ed è stato tra novembre 2024 e marzo 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 32 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 461 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 461 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | 0.00% | -7.44% | 0.00% |
| VaR 99% | 0.00% | -10.96% | 0.00% |
| CVaR 95% | 0.00% | -9.76% | 0.00% |
| CVaR 99% | 0.00% | -14.27% | 0.00% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | 0.00% | -25.77% | 0.00% |
| VaR 99% | 0.00% | -37.97% | 0.00% |
| CVaR 95% | 0.00% | -33.81% | 0.00% |
| CVaR 99% | 0.00% | -49.43% | 0.00% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.04%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.69% e il -7.51%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -15.93%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 88.14%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
1.2%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2024-01-18
Società di Gestione:
JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari USA Value
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.49%
AUM (Milioni di €):
-
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27