Mediolanum CH Technology Opportunities LA Cap EUR
IE0004621052
NAV
15.16 EUR
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Tech
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI World Information Technology 20/35 Custom (IE00BM67HT60)
Descrizione Strumento
Mediolanum CH Technology Eq. Evolution L - A Units è un fondo emesso da Mediolanum International Funds Limited, con l'obiettivo di conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine. La strategia di investimento prevede l'acquisto di titoli azionari e correlati nel settore tecnologico, sia direttamente che tramite strumenti finanziari derivati. Il fondo è gestito attivamente, senza riferimento ad alcun indice di benchmark. I proventi generati dalla classe di quote sono reinvestiti, senza distribuzione di dividendi. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del settore tecnologico, all'uso di strumenti derivati e alla possibilità di perdere parte o tutto il capitale investito. Non essendo presente alcuna protezione dalla performance futura del mercato, gli investitori devono essere pronti ad accettare l'assenza di garanzie sul capitale.
Radar
Quality
4.3/5
Performance YTD
7.10%
Rendimento Atteso
4.86%
Volatilità
19.70%
AUM (Milioni di €)
3,839
Costi di Gestione
2.45%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Information Technology
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
7.10%
5Y CAGR
10.80%
CAGR S.I.
14.52%
Alpha S.I.
-6.68%
Sharpe Ratio S.I.
0.84
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16.20% | 6.37% | 48.53% | 27.93% | 10.80% | 16.31% | 19.90% | 7.10% |
| Categoria | 18.36% | 9.39% | 44.85% | 24.97% | 10.53% | 18.10% | 17.83% | 12.33% |
| Alpha vs. Categoria | -2.15% | -3.02% | 3.67% | 2.97% | 0.27% | -1.79% | 2.07% | -5.23% |
| Benchmark | 15.73% | 9.86% | 47.24% | 29.15% | 18.07% | 22.15% | 17.48% | 8.29% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.47% | -3.49% | 1.29% | -1.22% | -7.27% | -5.85% | 2.41% | -1.19% |
| Sharpe Ratio | - | 14.36 | 0.89 | 0.76 | 0.65 | 0.74 | - | 0.22 |
| Information Ratio | - | - | 0.41 | - | - | - | - | 0.28 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35.87% | 27.41% | 42.14% |
| 2024 | 41.83% | 34.75% | 47.82% |
| 2023 | -36.64% | -31.14% | -26.15% |
| 2022 | 26.62% | 24.96% | 39.54% |
| 2021 | 38.85% | 38.57% | 31.73% |
| 2020 | 35.42% | 39.89% | 50.11% |
| 2019 | -2.46% | 1.47% | 2.19% |
| 2018 | 15.18% | 21.50% | 21.22% |
| 2017 | 9.10% | 12.05% | 13.75% |
| 2016 | 11.29% | 17.32% | 21.95% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.86%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.87%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
20.15%
10Y Vol
19.70%
Tracking Error S.I.
7.74%
Max Drawdown S.I.
-38.78%
VaR Mensile 95%
-9.13%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 22.87%
La volatilità normalmente si attesta tra il 13.03% e il 21.09%
La volatilità ha toccato un picco del 64.19%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 20.15% | 20.66% | 19.70% |
| Categoria | 19.08% | 19.20% | 18.30% |
| T.E. vs Categoria | 7.54% | 7.64% | 6.62% |
| Benchmark | 20.94% | 21.00% | 19.48% |
| T.E. vs Benchmark | 10.28% | 10.49% | 8.52% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 836 giorni ed è stato tra novembre 2021 e marzo 2024. Ha raggiunto un minimo di -38.8%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 836 giorni ed è stato tra novembre 2021 e marzo 2024. Ha raggiunto un minimo di -38.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 28 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 836 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 836 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.13% | -9.21% | -8.91% |
| VaR 99% | -12.21% | -11.59% | -11.91% |
| CVaR 95% | -11.09% | -10.66% | -10.93% |
| CVaR 99% | -14.29% | -12.83% | -13.57% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -31.62% | -31.91% | -30.87% |
| VaR 99% | -42.29% | -40.14% | -41.24% |
| CVaR 95% | -38.40% | -36.92% | -37.86% |
| CVaR 99% | -49.52% | -44.46% | -47.01% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -10.83%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -6.17% e il -9.99%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -30.39%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 73.86%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
5000
Data di Lancio:
2000-11-29
Società di Gestione:
Mediolanum Internat. Funds Ltd
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Tech
Benchmark DH™:
MSCI World Information Technology 20/35 Custom (IE00BM67HT60)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
2.45%
AUM (Milioni di €):
3,839
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Information Technology
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-28, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27