Janus Hend. Balanced A Cap $
IE0004445015
NAV
44.0 USD
Società di Gestione
Janus Henderson Capital Funds
Categoria Deltahedge
Diversificati Moderati
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
60% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 40% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Descrizione Strumento
Janus Henderson Balanced Fund A2 USD, emesso da Janus Henderson Capital Funds plc, è un fondo che mira a generare rendimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, cercando di limitare le perdite di capitale. La strategia di investimento prevede l'allocazione del 35%-70% delle attività in azioni e del 30%-65% in obbligazioni, con almeno l'80% delle attività investite in società ed emittenti statunitensi. Il fondo si propone di sovraperformare l'indice di riferimento "Balanced" (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) dell'1,5% annuo al lordo delle spese su un periodo di cinque anni. La gestione è attiva, con un ampio margine di libertà nella selezione degli investimenti. Questa classe di azioni accumula il reddito, incorporandolo nel prezzo delle azioni stesse. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdite significative in condizioni di mercato avverse, il rischio di cambio per investitori non in USD e l'assenza di protezione contro la performance futura del mercato.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-11.60%
Rendimento Atteso
3.32%
Volatilità
10.10%
AUM (Milioni di €)
3,346
Costi di Gestione
1.88%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-11.60%
5Y CAGR
6.40%
CAGR S.I.
9.49%
Alpha S.I.
1.25%
Sharpe Ratio S.I.
0.97
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7.87% | -12.65% | 1.07% | 2.95% | 6.40% | 5.90% | -5.57% | -11.60% |
| Categoria | -4.74% | -6.31% | 2.14% | 1.67% | 4.46% | 2.02% | -3.17% | -5.17% |
| Alpha vs. Categoria | -3.13% | -6.34% | -1.07% | 1.28% | 1.94% | 3.88% | -2.40% | -6.43% |
| Benchmark | -6.99% | -9.91% | 1.35% | 2.79% | 6.13% | 4.66% | -5.08% | -9.26% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.88% | -2.74% | -0.28% | 0.16% | 0.27% | 1.25% | -0.50% | -2.33% |
| Sharpe Ratio | - | 0.80 | 1.31 | 0.56 | 0.76 | 0.76 | - | 1.59 |
| Information Ratio | - | 2.07 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.40 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.15% | 9.81% | 15.70% |
| 2023 | 9.68% | 7.84% | 11.03% |
| 2022 | -12.17% | -11.89% | -11.31% |
| 2021 | 24.22% | 11.88% | 17.34% |
| 2020 | 3.30% | 1.73% | 4.05% |
| 2019 | 22.29% | 15.42% | 20.26% |
| 2018 | 4.05% | -6.00% | -1.92% |
| 2017 | 2.27% | 3.13% | 2.13% |
| 2016 | 6.09% | 4.87% | 10.20% |
| 2015 | 10.76% | 4.89% | 10.09% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.32%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.25%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
10.26%
10Y Vol
10.10%
Tracking Error S.I.
3.42%
Max Drawdown S.I.
-22.34%
VaR Mensile 95%
-4.61%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 33.17%
La volatilità normalmente si attesta tra il 8.53% e il 13.30%
La volatilità ha toccato un picco del 47.66%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 10.26% | 10.67% | 10.10% |
| Categoria | 7.68% | 8.76% | 7.92% |
| T.E. vs Categoria | 5.20% | 5.15% | 5.12% |
| Benchmark | 9.54% | 10.00% | 9.13% |
| T.E. vs Benchmark | 3.31% | 3.38% | 3.61% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 759 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -13.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 400 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -22.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 29 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 759 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 400 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.61% | -3.87% | -4.08% |
| VaR 99% | -6.94% | -5.42% | -6.94% |
| CVaR 95% | -5.96% | -5.30% | -6.15% |
| CVaR 99% | -8.26% | -7.99% | -8.79% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -15.96% | -13.42% | -14.13% |
| VaR 99% | -24.05% | -18.77% | -24.04% |
| CVaR 95% | -20.65% | -18.37% | -21.31% |
| CVaR 99% | -28.60% | -27.69% | -30.44% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -15.70%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.04% e il -6.30%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -22.56%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 93.25%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
2500
Data di Lancio:
1998-12-24
Società di Gestione:
Janus Henderson Capital Funds
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Diversificati Moderati
Benchmark DH™:
60% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 40% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.88%
AUM (Milioni di €):
3,346
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Moderati
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-29, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12