Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
IE0003NQ0IY5
NAV
44.63 USD
Società di Gestione
DWS INVESTMENT
Categoria Deltahedge
Azionari USA
Descrizione Strumento
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C, emesso da DWS, mira a fornire un'esposizione a titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati, selezionati per le loro caratteristiche di elevata qualità e metriche ESG. La strategia di investimento si basa su una replica fisica diretta dell'indice di riferimento MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, che include società che soddisfano criteri ESG specifici e ottimizza il portafoglio per qualità. La gestione del fondo è passiva, seguendo strettamente l'andamento dell'indice. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato azionario, alle condizioni economiche e politiche globali, e alla possibilità di una minore diversificazione rispetto al mercato generale. Inoltre, non vi sono garanzie di raggiungere gli obiettivi di investimento prefissati, e il capitale investito è soggetto a rischio di perdita totale.
Radar
Quality
1.6/5
Performance YTD
-7.56%
Rendimento Atteso
6.89%
Volatilità
14.99%
AUM (Milioni di €)
-
Costi di Gestione
-
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-7.56%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
9.72%
Alpha S.I.
0.00%
Sharpe Ratio S.I.
0.47
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.00% | 10.96% | -1.93% | - | - | - | 1.60% | -7.56% |
| Categoria | 3.24% | 12.68% | 4.11% | 10.38% | 12.78% | 10.12% | 1.69% | -5.13% |
| Alpha vs. Categoria | -0.24% | -1.72% | -6.04% | - | - | - | -0.09% | -2.42% |
| Benchmark | 3.00% | 10.96% | -1.93% | 10.85% | 12.54% | 11.66% | 1.60% | -7.56% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.00% | -0.00% | 0.00% | - | - | - | 0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | 0.43 | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26.43% | 27.19% | 26.43% |
| 2023 | - | 19.04% | 28.34% |
| 2022 | - | -14.79% | -17.60% |
| 2021 | - | 34.95% | 37.77% |
| 2020 | - | 9.17% | 15.71% |
| 2019 | - | 29.95% | 37.98% |
| 2018 | - | -2.40% | 1.84% |
| 2017 | - | 5.11% | 10.30% |
| 2016 | - | 12.13% | 11.55% |
| 2015 | - | 9.94% | 14.97% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.89%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.27%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
-
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-21.80%
VaR Mensile 95%
-6.80%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.58%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.36% e il 15.57%
La volatilità ha toccato un picco del 41.52%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - |
| Categoria | 15.79% | 14.41% | 14.93% |
| T.E. vs Categoria | - | - | - |
| Benchmark | 16.41% | 15.36% | 14.99% |
| T.E. vs Benchmark | - | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 229 giorni ed è stato tra dicembre 2024 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -21.8%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 229 giorni ed è stato tra dicembre 2024 e luglio 2025. Ha raggiunto un minimo di -21.8%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 16 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 229 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 229 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.80% | -7.23% | -6.80% |
| VaR 99% | -10.15% | -10.68% | -10.15% |
| CVaR 95% | -9.35% | -9.49% | -9.35% |
| CVaR 99% | -10.81% | -11.79% | -10.81% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -23.56% | -25.06% | -23.56% |
| VaR 99% | -35.16% | -37.00% | -35.16% |
| CVaR 95% | -32.40% | -32.89% | -32.40% |
| CVaR 99% | -37.44% | -40.84% | -37.44% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.01%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.91% e il -7.37%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -19.65%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 98.14%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2023-07-05
Società di Gestione:
DWS INVESTMENT
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari USA
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
-
AUM (Milioni di €):
-
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27