Fidelity Index World P Inc GBX
GB00BP8RYB62
NAV
255.73 GBP
Società di Gestione
FIL INVESTMENT SERVICES (UK)
Categoria Deltahedge
Azionari Globali
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Descrizione Strumento
Fidelity Index World Fund P Income Shares, gestito da FIL Investment Services (UK) Limited, è un fondo che mira a replicare la performance dell'indice MSCI World (Net Total Return) al netto di commissioni e spese, con l'obiettivo di incrementare il valore dell'investimento in un periodo di cinque anni o più. La strategia di investimento è di tipo passivo, cercando di replicare la composizione dell'indice di riferimento, anche se per motivi pratici o per ridurre i costi di transazione, potrebbe non investire in tutte le azioni dell'indice o secondo il loro peso. Il fondo adotta una politica di distribuzione, distribuendo i redditi generati su base trimestrale. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità che il valore dell'investimento possa diminuire, con il rischio di ricevere meno di quanto inizialmente investito. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento, poiché il fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse da quella base del fondo.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-15.56%
Rendimento Atteso
4.59%
Volatilità
14.09%
AUM (Milioni di €)
1,636
Costi di Gestione
-
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-15.56%
5Y CAGR
12.67%
CAGR S.I.
10.50%
Alpha S.I.
1.01%
Sharpe Ratio S.I.
0.75
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -10.58% | -17.65% | -0.68% | 5.18% | 12.67% | - | -9.01% | -15.56% |
| Categoria | -9.27% | -14.36% | -1.84% | 2.33% | 9.02% | 5.17% | -7.55% | -11.43% |
| Alpha vs. Categoria | -1.31% | -3.29% | 1.17% | 2.85% | 3.65% | - | -1.46% | -4.13% |
| Benchmark | -9.88% | -15.93% | -0.32% | 3.89% | 11.14% | 7.23% | -8.94% | -13.99% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.71% | -1.72% | -0.35% | 1.28% | 1.53% | - | -0.07% | -1.57% |
| Sharpe Ratio | - | 0.17 | 1.55 | 0.82 | 0.98 | - | - | 0.34 |
| Information Ratio | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26.61% | 16.05% | 23.65% |
| 2023 | 19.62% | 14.05% | 16.91% |
| 2022 | -12.94% | -15.26% | -12.12% |
| 2021 | 32.03% | 22.21% | 28.06% |
| 2020 | 6.37% | 9.15% | 5.13% |
| 2019 | 30.50% | 27.51% | 28.26% |
| 2018 | -4.56% | -8.14% | -5.79% |
| 2017 | 7.47% | 10.01% | 8.24% |
| 2016 | 11.45% | 8.10% | 12.72% |
| 2015 | - | 6.44% | 9.63% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.59%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.3%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.23%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
4.18%
Max Drawdown S.I.
-33.89%
VaR Mensile 95%
-6.61%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 36.32%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.72% e il 17.66%
La volatilità ha toccato un picco del 64.11%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.23% | 14.44% | - |
| Categoria | 12.56% | 14.25% | 13.11% |
| T.E. vs Categoria | 4.85% | 4.38% | - |
| Benchmark | 13.08% | 14.69% | 13.56% |
| T.E. vs Benchmark | 4.76% | 4.41% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 618 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -17.0%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 322 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -33.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 23 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 618 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 322 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.61% | -6.34% | -6.54% |
| VaR 99% | -10.31% | -8.91% | -10.28% |
| CVaR 95% | -9.28% | -8.78% | -9.37% |
| CVaR 99% | -11.81% | -11.82% | -13.42% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -22.91% | -21.95% | -22.67% |
| VaR 99% | -35.71% | -30.88% | -35.61% |
| CVaR 95% | -32.15% | -30.43% | -32.46% |
| CVaR 99% | -40.92% | -40.94% | -46.47% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -17.19%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.07% e il -8.36%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -30.35%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 92.89%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
1.03%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
500
Data di Lancio:
2014-08-04
Società di Gestione:
FIL INVESTMENT SERVICES (UK)
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Azionari Globali
Benchmark DH™:
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
-
AUM (Milioni di €):
1,636
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-24, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12