WisdomTree Physical Solana
GB00BNGJ9G01
NAV
27.05 USD
Società di Gestione
WisdomTree Issuer X Limited
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Fintech
Descrizione Strumento
WisdomTree Physical Solana è un Exchange Traded Product (ETP) emesso da WisdomTree, progettato per offrire un'esposizione semplice e sicura al prezzo di Solana, una criptovaluta. L'obiettivo di investimento è fornire agli azionisti un rendimento attraverso lo staking, migliorando la partecipazione e la sicurezza della rete Solana. Questo ETP è garantito fisicamente, con Solana detenuti in custodia istituzionale. Il benchmark di riferimento è il CME CF Solana-Dollar Settlement Price, replicato fisicamente, che riflette il prezzo di regolamento dei future più liquidi. La gestione del fondo è passiva, mirata a replicare l'andamento dell'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, dato che il valore di Solana può fluttuare significativamente, e il rischio di cambio, poiché il prezzo è quotato in dollari USA. Inoltre, esistono rischi legati allo staking, alla liquidità e alla custodia degli asset digitali, che potrebbero influenzare negativamente il valore dell'investimento.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-8.26%
Rendimento Atteso
20.31%
Volatilità
90.72%
AUM (Milioni di €)
-
Costi di Gestione
0.5%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Fintech
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-8.26%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
7.51%
Alpha S.I.
-0.38%
Sharpe Ratio S.I.
0.61
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35.05% | 35.33% | 7.89% | 65.90% | - | - | 32.63% | -8.26% |
| Categoria | 4.09% | 19.30% | 24.89% | 12.51% | 6.21% | 7.16% | 1.92% | 6.05% |
| Alpha vs. Categoria | 30.97% | 16.04% | -17.00% | 53.40% | - | - | 30.71% | -14.31% |
| Benchmark | 35.09% | 35.45% | 8.24% | 66.48% | -1.20% | 11.48% | 32.66% | -8.09% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.04% | -0.11% | -0.36% | -0.57% | - | - | -0.03% | -0.17% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.47 | 0.67 | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 102.35% | 26.91% | 103.06% |
| 2023 | 1017.88% | 17.67% | 1021.79% |
| 2022 | - | -30.79% | -95.20% |
| 2021 | - | 7.23% | -21.55% |
| 2020 | - | 25.60% | 44.50% |
| 2019 | - | 38.17% | 177.15% |
| 2018 | - | -8.45% | -1.06% |
| 2017 | - | 14.42% | 54.27% |
| 2016 | - | 0.64% | -20.60% |
| 2015 | - | 9.55% | 42.72% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
20.31%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
42.7%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
142.54%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.04%
Max Drawdown S.I.
-92.44%
VaR Mensile 95%
-34.86%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 68.87%
La volatilità normalmente si attesta tra il 75.26% e il 109.40%
La volatilità ha toccato un picco del 193.44%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 142.54% | - | - |
| Categoria | 21.31% | 20.02% | 19.21% |
| T.E. vs Categoria | 131.51% | - | - |
| Benchmark | 142.58% | 117.70% | 90.75% |
| T.E. vs Benchmark | 0.04% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 695 giorni ed è stato tra aprile 2022 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -92.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 695 giorni ed è stato tra aprile 2022 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -92.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 98 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 695 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 695 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -34.86% | -8.97% | -34.87% |
| VaR 99% | -57.38% | -12.09% | -57.39% |
| CVaR 95% | -47.27% | -11.63% | -47.28% |
| CVaR 99% | -61.47% | -15.99% | -61.48% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -120.76% | -31.08% | -120.79% |
| VaR 99% | -198.76% | -41.89% | -198.81% |
| CVaR 95% | -163.75% | -40.30% | -163.80% |
| CVaR 99% | -212.93% | -55.40% | -212.99% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -32.61%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -35.63% e il -51.79%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -91.58%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 38.70%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2022-03-24
Società di Gestione:
WisdomTree Issuer X Limited
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Fintech
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.5%
AUM (Milioni di €):
-
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Fintech
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27