WisdomTree Physical Bitcoin
GB00BJYDH287
NAV
25.67 USD
Società di Gestione
WISDOMTREE COMMODITY SEC.
Categoria Deltahedge
Azionari USA Small Cap
Descrizione Strumento
BTCW WisdomTree Physical Bitcoin è un Exchange Traded Product (ETP) emesso da WisdomTree, progettato per offrire un'esposizione semplice e sicura al prezzo di Bitcoin. Questo ETP è garantito fisicamente, il che significa che ogni azione corrisponde a un determinato numero di Bitcoin, custoditi in modo sicuro. L'obiettivo è fornire agli investitori un accesso trasparente e negoziabile al mercato dei Bitcoin. L'indice di riferimento utilizzato è il CME CF Bitcoin Reference Rate, che viene replicato fisicamente, garantendo che il valore netto dell'ETP sia calcolato quotidianamente in base a questo tasso. La gestione del fondo è di tipo passivo, seguendo fedelmente l'andamento del Bitcoin. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, poiché il prezzo di Bitcoin può essere altamente volatile, il rischio di cambio di asset digitali, il rischio tecnico legato alla tecnologia blockchain, il rischio di liquidità e il rischio valutario. Inoltre, esiste un rischio di depositaria, in cui i Bitcoin detenuti potrebbero essere persi o rubati.
Radar
Quality
4.2/5
Performance YTD
-0.78%
Rendimento Atteso
14.24%
Volatilità
52.21%
AUM (Milioni di €)
728
Costi di Gestione
0.35%
Esposizione
Geografica
Stati Uniti
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.78%
5Y CAGR
60.80%
CAGR S.I.
60.29%
Alpha S.I.
-0.39%
Sharpe Ratio S.I.
1.01
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5.48% | 17.61% | 59.45% | 70.08% | 60.80% | - | -5.48% | -0.78% |
| Categoria | 1.18% | -0.32% | -1.23% | 6.52% | 10.67% | 7.73% | -0.19% | -12.37% |
| Alpha vs. Categoria | -6.66% | 17.93% | 60.68% | 63.55% | 50.12% | - | -5.28% | 11.59% |
| Benchmark | -5.46% | 17.68% | 59.82% | 70.49% | 61.19% | 59.50% | -5.46% | -0.67% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.07% | -0.37% | -0.41% | -0.39% | - | -0.02% | -0.11% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.84 | 0.68 | 0.99 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 136.44% | 18.36% | 137.02% |
| 2023 | 147.39% | 13.30% | 148.00% |
| 2022 | -63.71% | -12.04% | -63.62% |
| 2021 | 78.36% | 31.39% | 78.80% |
| 2020 | 262.49% | 9.93% | 263.38% |
| 2019 | - | 29.86% | 77.96% |
| 2018 | - | -6.92% | 39.98% |
| 2017 | - | 0.58% | 83.40% |
| 2016 | - | 23.32% | 41.35% |
| 2015 | - | 6.94% | 67.09% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
14.24%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
24.41%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
62.31%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-74.25%
VaR Mensile 95%
-20.27%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 33.09%
La volatilità normalmente si attesta tra il 41.52% e il 67.01%
La volatilità ha toccato un picco del 130.85%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 62.31% | 66.92% | - |
| Categoria | 20.18% | 17.82% | 18.54% |
| T.E. vs Categoria | 53.78% | 58.18% | - |
| Benchmark | 62.33% | 66.93% | 52.22% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 844 giorni ed è stato tra novembre 2021 e marzo 2024. Ha raggiunto un minimo di -74.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 844 giorni ed è stato tra novembre 2021 e marzo 2024. Ha raggiunto un minimo di -74.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 47 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 844 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 844 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -20.27% | -8.17% | -20.27% |
| VaR 99% | -34.80% | -11.91% | -34.81% |
| CVaR 95% | -30.16% | -10.99% | -30.16% |
| CVaR 99% | -42.16% | -16.49% | -42.17% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -70.21% | -28.30% | -70.22% |
| VaR 99% | -120.56% | -41.27% | -120.59% |
| CVaR 95% | -104.47% | -38.07% | -104.49% |
| CVaR 99% | -146.04% | -57.11% | -146.07% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -15.67%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -19.66% e il -31.72%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -61.95%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 37.56%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2019-12-02
Società di Gestione:
WISDOMTREE COMMODITY SEC.
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari USA Small Cap
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.35%
AUM (Milioni di €):
728
Elementi Identificativi
Paese:
Stati Uniti
Settore:
-
Strategia:
Small Cap
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
North America
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-03, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27