Fidelity MoneyBuilder Dividend Y Inc GBX
GB00B3LNGT95
NAV
133.8 GBP
Società di Gestione
FIL INVESTMENT SERVICES (UK)
Categoria Deltahedge
Azionari UK
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
FTSE 100 (IE0005042456)
Descrizione Strumento
Fidelity MoneyBuilder Dividend Fund Y Income Shares, gestito da FIL Investment Services (UK) Limited, mira ad aumentare il valore dell'investimento in un periodo di 5 anni o più, offrendo un reddito superiore almeno del 10% rispetto a quello delle aziende incluse nel FTSE All-Share Total Return Index. La strategia di investimento prevede di allocare almeno il 70% del portafoglio in società britanniche, con la possibilità di investire anche in aziende internazionali e altri strumenti come contanti e derivati. Questo fondo è gestito attivamente e non fa riferimento a un benchmark specifico. La politica di distribuzione prevede la distribuzione trimestrale del reddito generato agli investitori. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di fluttuazioni significative del valore degli investimenti, con il rischio che il valore dell'investimento possa diminuire, e l'esposizione a variazioni dei tassi di cambio che possono influenzare il valore complessivo dell'investimento.
Radar
Quality
3.3/5
Performance YTD
4.71%
Rendimento Atteso
3.84%
Volatilità
-
AUM (Milioni di €)
376
Costi di Gestione
-
Esposizione
Geografica
Regno Unito
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
4.71%
5Y CAGR
10.39%
CAGR S.I.
2.25%
Alpha S.I.
-1.87%
Sharpe Ratio S.I.
0.20
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6.82% | 0.15% | 6.08% | 5.86% | 10.39% | 2.68% | 4.84% | 4.71% |
| Categoria | 8.43% | 0.23% | 6.31% | 5.33% | 9.42% | 3.37% | 6.39% | 3.93% |
| Alpha vs. Categoria | -1.62% | -0.08% | -0.23% | 0.53% | 0.98% | -0.69% | -1.56% | 0.79% |
| Benchmark | 6.05% | 0.75% | 9.89% | 9.42% | 13.06% | 4.35% | 4.34% | 7.25% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.77% | -0.60% | -3.80% | -3.56% | -2.67% | -1.68% | 0.50% | -2.53% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.15 | 0.67 | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.11% | 11.88% | 14.59% |
| 2023 | 8.46% | 8.48% | 10.18% |
| 2022 | -1.73% | -14.90% | -0.96% |
| 2021 | 25.42% | 24.10% | 25.47% |
| 2020 | -17.26% | -6.86% | -15.79% |
| 2019 | 27.81% | 28.16% | 24.11% |
| 2018 | -10.43% | -11.91% | -9.84% |
| 2017 | 1.04% | 10.71% | 7.67% |
| 2016 | -7.40% | -3.95% | 2.78% |
| 2015 | - | 13.46% | 3.74% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.84%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.8%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
11.53%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
4.49%
Max Drawdown S.I.
-39.15%
VaR Mensile 95%
-6.31%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 15.71%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.43% e il 17.33%
La volatilità ha toccato un picco del 70.50%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 11.53% | 11.38% | - |
| Categoria | 14.09% | 14.06% | 15.89% |
| T.E. vs Categoria | 4.72% | 5.68% | - |
| Benchmark | 12.56% | 12.57% | 14.07% |
| T.E. vs Benchmark | 3.58% | 3.56% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1607 giorni ed è stato tra luglio 2015 e dicembre 2019. Ha raggiunto un minimo di -22.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 672 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2021. Ha raggiunto un minimo di -39.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 95 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1607 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 672 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.31% | -7.00% | -6.15% |
| VaR 99% | -10.81% | -11.74% | -10.27% |
| CVaR 95% | -9.67% | -10.63% | -8.92% |
| CVaR 99% | -13.52% | -16.12% | -13.97% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -21.85% | -24.24% | -21.31% |
| VaR 99% | -37.46% | -40.66% | -35.58% |
| CVaR 95% | -33.50% | -36.83% | -30.90% |
| CVaR 99% | -46.85% | -55.85% | -48.39% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.44%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.94% e il -8.20%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.38%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 75.22%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
8.46%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
500
Data di Lancio:
2012-02-20
Società di Gestione:
FIL INVESTMENT SERVICES (UK)
Valuta del Fondo:
GBP
Categoria DH™:
Azionari UK
Benchmark DH™:
FTSE 100 (IE0005042456)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
-
AUM (Milioni di €):
376
Elementi Identificativi
Paese:
Regno Unito
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-03, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27