Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist
FR0010527275
NAV
68.64 EUR
Società di Gestione
Amundi Asset Management SAS
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Water
Descrizione Strumento
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist è un fondo gestito da Amundi Asset Management, che mira a replicare l'andamento dell'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD. Questo ETF adotta una strategia di replica fisica, investendo direttamente nei titoli che compongono l'indice di riferimento, il quale include aziende legate al settore idrico e selezionate secondo criteri ESG. La gestione del fondo è di tipo passivo, seguendo fedelmente l'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato azionario globale, alle fluttuazioni valutarie e ai rischi specifici del settore idrico. Inoltre, l'attenzione ai criteri ESG potrebbe limitare l'universo di investimento, influenzando la performance rispetto a un indice tradizionale.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
3.08%
Rendimento Atteso
6.32%
Volatilità
14.82%
AUM (Milioni di €)
1,495
Costi di Gestione
0.6%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Water
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
3.08%
5Y CAGR
11.71%
CAGR S.I.
12.22%
Alpha S.I.
-0.48%
Sharpe Ratio S.I.
0.88
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3.34% | 3.04% | 7.33% | 10.79% | 11.71% | 9.54% | 1.57% | 3.08% |
| Categoria | 3.65% | -0.11% | 0.87% | 5.53% | 8.72% | 7.56% | 1.02% | -1.85% |
| Alpha vs. Categoria | -0.31% | 3.15% | 6.46% | 5.26% | 2.99% | 1.98% | 0.55% | 4.92% |
| Benchmark | 3.37% | 3.14% | 7.78% | 11.26% | 12.19% | 10.00% | 1.57% | 3.25% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.10% | -0.44% | -0.47% | -0.47% | -0.47% | -0.01% | -0.18% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.37 | 0.77 | 0.63 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.50% | 10.01% | 12.98% |
| 2023 | 19.15% | 13.10% | 19.65% |
| 2022 | -16.98% | -17.12% | -16.62% |
| 2021 | 33.41% | 36.42% | 33.98% |
| 2020 | 8.13% | 6.39% | 8.60% |
| 2019 | 38.32% | 33.27% | 38.91% |
| 2018 | -12.79% | -10.35% | -12.42% |
| 2017 | 10.30% | 10.09% | 10.78% |
| 2016 | 9.31% | 10.89% | 9.78% |
| 2015 | 18.46% | 8.92% | 18.96% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.32%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
10.36%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.99%
10Y Vol
14.82%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-36.31%
VaR Mensile 95%
-7.16%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 15.63%
La volatilità normalmente si attesta tra il 9.97% e il 14.72%
La volatilità ha toccato un picco del 72.25%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.99% | 15.06% | 14.82% |
| Categoria | 16.06% | 14.86% | 14.51% |
| T.E. vs Categoria | 4.42% | 4.04% | 3.88% |
| Benchmark | 15.99% | 15.06% | 14.82% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 807 giorni ed è stato tra novembre 2021 e febbraio 2024. Ha raggiunto un minimo di -24.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 321 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -36.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 29 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 807 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 321 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -7.16% | -7.06% | -7.16% |
| VaR 99% | -9.42% | -9.45% | -9.42% |
| CVaR 95% | -9.32% | -9.10% | -9.33% |
| CVaR 99% | -12.72% | -12.52% | -12.73% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -24.80% | -24.47% | -24.80% |
| VaR 99% | -32.62% | -32.72% | -32.64% |
| CVaR 95% | -32.30% | -31.53% | -32.31% |
| CVaR 99% | -44.08% | -43.39% | -44.09% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.40%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.72% e il -6.97%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -34.21%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 76.69%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
0.75%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2007-10-10
Società di Gestione:
Amundi Asset Management SAS
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Water
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.6%
AUM (Milioni di €):
1,495
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Water
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-08, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27