Amundi Euro Liquidity Short Term SRI I Cap EUR
FR0007435920
NAV
11665.76 EUR
Società di Gestione
Amundi
Categoria Deltahedge
Monetari EUR
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
Deutsche Bank Euro Overnight Rate (LU0290358497)
Descrizione Strumento
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) è un fondo gestito da Amundi Asset Management, con l'obiettivo di offrire performance superiori all'indice €STR capitalizzato, integrando criteri ESG nella selezione dei titoli. La strategia di investimento si concentra su strumenti del mercato monetario e titoli di debito a breve termine, con una gestione attiva e discrezionale. Il fondo non ha un benchmark vincolante, ma utilizza l'indice come riferimento per il confronto delle performance. La politica di accumulazione prevede il reinvestimento dei redditi generati. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla liquidità del mercato, che potrebbe amplificare le variazioni dei risultati, e all'uso di derivati, che può aumentare la volatilità del portafoglio. Inoltre, in condizioni di mercato sfavorevoli, il valore netto del fondo potrebbe diminuire, compromettendo l'obiettivo di preservare il capitale.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
0.85%
Rendimento Atteso
2.49%
Volatilità
0.46%
AUM (Milioni di €)
4,843
Costi di Gestione
0.09%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.85%
5Y CAGR
1.38%
CAGR S.I.
0.52%
Alpha S.I.
0.20%
Sharpe Ratio S.I.
3.54
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.21% | 0.63% | 3.35% | 2.68% | 1.38% | 0.59% | 0.16% | 0.85% |
| Categoria | -0.16% | 0.28% | 2.38% | 1.75% | 1.31% | 0.46% | -0.22% | 0.43% |
| Alpha vs. Categoria | 0.36% | 0.34% | 0.97% | 0.93% | 0.07% | 0.13% | 0.38% | 0.42% |
| Benchmark | 0.20% | 0.65% | 3.35% | 2.68% | 1.36% | 0.44% | 0.15% | 0.82% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.01% | 0.03% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.48 | 0.09 | 0.47 | 2.74 | - | 1.71 |
| Information Ratio | - | - | 0.48 | 0.09 | 0.47 | 2.74 | - | 1.71 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.81% | 3.92% | 3.76% |
| 2023 | 3.26% | 1.89% | 3.30% |
| 2022 | -0.06% | 0.07% | -0.01% |
| 2021 | -0.61% | 0.67% | -0.59% |
| 2020 | -0.40% | -0.12% | -0.57% |
| 2019 | -0.31% | -0.18% | -0.50% |
| 2018 | -0.32% | -0.72% | -0.48% |
| 2017 | -0.20% | -0.30% | -0.52% |
| 2016 | -0.05% | -0.12% | -0.47% |
| 2015 | 0.10% | 0.05% | -0.23% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.49%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.6%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
0.49%
10Y Vol
0.46%
Tracking Error S.I.
0.06%
Max Drawdown S.I.
-2.26%
VaR Mensile 95%
-0.09%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 0.21%
La volatilità normalmente si attesta tra il 0.02% e il 0.05%
La volatilità ha toccato un picco del 0.37%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 0.49% | 0.57% | 0.46% |
| Categoria | 0.78% | 0.73% | 0.58% |
| T.E. vs Categoria | 0.71% | 0.66% | 0.48% |
| Benchmark | 0.48% | 0.57% | 0.47% |
| T.E. vs Benchmark | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 2729 giorni ed è stato tra marzo 2016 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -2.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 2729 giorni ed è stato tra marzo 2016 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -2.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 684 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 2729 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 2729 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -0.09% | -0.17% | -0.08% |
| VaR 99% | -0.10% | -0.31% | -0.08% |
| CVaR 95% | -0.10% | -0.27% | -0.08% |
| CVaR 99% | -0.11% | -0.41% | -0.08% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -0.33% | -0.60% | -0.26% |
| VaR 99% | -0.36% | -1.09% | -0.27% |
| CVaR 95% | -0.35% | -0.95% | -0.27% |
| CVaR 99% | -0.39% | -1.41% | -0.28% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -0.10%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -0.01% e il -0.02%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -0.17%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 4.76%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
10
Data di Lancio:
1988-04-08
Società di Gestione:
Amundi
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Monetari EUR
Benchmark DH™:
Deutsche Bank Euro Overnight Rate (LU0290358497)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.09%
AUM (Milioni di €):
4,843
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
EUR
Asset Class:
Monetari
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12