Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis
FR0007052782
NAV
77.89 EUR
Società di Gestione
Amundi Asset Management SAS
Categoria Deltahedge
Azionari Francia
Descrizione Strumento
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist è un fondo gestito da Amundi Asset Management, con l'obiettivo di replicare la performance dell'indice CAC 40 Total Return Index. La strategia di investimento del fondo si basa su una replica fisica dell'indice, che include le 40 principali società francesi per capitalizzazione e turnover. Il fondo è gestito in modo passivo, seguendo strettamente l'andamento del benchmark senza interventi attivi da parte dei gestori. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità del mercato azionario francese, poiché il fondo è esposto principalmente a titoli di società francesi. Inoltre, il fondo potrebbe subire variazioni di valore dovute a fluttuazioni dei tassi di cambio e a cambiamenti nelle condizioni economiche globali. Gli investitori devono essere consapevoli che, sebbene il fondo miri a replicare l'indice di riferimento, possono verificarsi discrepanze di performance a causa del tracking error.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
7.50%
Rendimento Atteso
6.63%
Volatilità
16.44%
AUM (Milioni di €)
3,467
Costi di Gestione
0.25%
Esposizione
Geografica
Francia
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
7.50%
5Y CAGR
11.71%
CAGR S.I.
9.69%
Alpha S.I.
-0.19%
Sharpe Ratio S.I.
0.65
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.10% | 8.09% | 4.89% | 11.73% | 11.71% | 7.19% | 0.79% | 7.50% |
| Categoria | 1.65% | 12.98% | 8.73% | 7.78% | 8.27% | 4.93% | 0.66% | 14.95% |
| Alpha vs. Categoria | -1.75% | -4.89% | -3.84% | 3.95% | 3.44% | 2.26% | 0.13% | -7.45% |
| Benchmark | -0.08% | 8.13% | 5.07% | 11.92% | 11.90% | 7.38% | 0.80% | 7.60% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.04% | -0.18% | -0.19% | -0.19% | -0.19% | -0.01% | -0.10% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.40 | 0.76 | 0.48 | - | 0.51 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | -4.75% | 0.85% |
| 2023 | 19.89% | 9.21% | 20.10% |
| 2022 | -6.91% | -11.32% | -6.75% |
| 2021 | 31.59% | 22.23% | 31.82% |
| 2020 | -5.11% | 1.11% | -4.94% |
| 2019 | 30.20% | 21.65% | 30.43% |
| 2018 | -8.19% | -19.66% | -8.03% |
| 2017 | 12.43% | 16.17% | 12.62% |
| 2016 | 8.65% | 11.01% | 8.84% |
| 2015 | 12.43% | 21.20% | 12.62% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.63%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
8.91%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.86%
10Y Vol
16.44%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-38.53%
VaR Mensile 95%
-6.70%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 13.06%
La volatilità normalmente si attesta tra il 12.28% e il 20.01%
La volatilità ha toccato un picco del 70.05%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.86% | 16.74% | 16.44% |
| Categoria | 15.85% | 15.73% | 15.85% |
| T.E. vs Categoria | 6.61% | 6.24% | 5.92% |
| Benchmark | 15.86% | 16.74% | 16.44% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 575 giorni ed è stato tra agosto 2015 e marzo 2017. Ha raggiunto un minimo di -24.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 384 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -38.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 29 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 575 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 384 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.70% | -6.79% | -6.70% |
| VaR 99% | -9.38% | -10.10% | -9.39% |
| CVaR 95% | -9.34% | -10.29% | -9.34% |
| CVaR 99% | -13.64% | -15.63% | -13.65% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -23.22% | -23.51% | -23.22% |
| VaR 99% | -32.51% | -35.00% | -32.52% |
| CVaR 95% | -32.37% | -35.64% | -32.37% |
| CVaR 99% | -47.26% | -54.14% | -47.27% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.18%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.81% e il -9.47%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.16%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 73.32%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Semestrale
Distribution Yield
Atteso
2.82%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2000-12-14
Società di Gestione:
Amundi Asset Management SAS
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Francia
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.25%
AUM (Milioni di €):
3,467
Elementi Identificativi
Paese:
Francia
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-18, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27