Deka iBoxx EUR Liq. Sovereign Div. 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
NAV
111.29 EUR
Società di Gestione
Deka Investment Gmbh
Categoria Deltahedge
Obbligazionari Governativi DM EMEA 5-10yr
Descrizione Strumento
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF è un fondo emesso da Deka Investment GmbH, con l'obiettivo di replicare fedelmente la performance dell'indice iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 TR in EUR. Questo ETF mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in titoli di stato dell'Eurozona con scadenze comprese tra sette e dieci anni. La strategia di investimento prevede la replica fisica dell'indice, investendo in un massimo di 25 obbligazioni sovrane altamente liquide. Il fondo è gestito in maniera passiva, cercando di minimizzare il tracking error rispetto all'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità dei tassi di interesse, il rischio di credito legato agli emittenti sovrani e il rischio di mercato associato alle fluttuazioni dei prezzi delle obbligazioni. Inoltre, l'uso di derivati può introdurre ulteriori rischi di controparte e di liquidità.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
0.90%
Rendimento Atteso
3.35%
Volatilità
6.09%
AUM (Milioni di €)
21
Costi di Gestione
0.2%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
0.90%
5Y CAGR
-1.74%
CAGR S.I.
2.47%
Alpha S.I.
-0.14%
Sharpe Ratio S.I.
0.40
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.37% | 1.46% | 4.29% | -0.63% | -1.74% | 0.01% | 2.04% | 0.90% |
| Categoria | 1.70% | 1.14% | 3.50% | -0.36% | -1.12% | -0.38% | 1.47% | 0.39% |
| Alpha vs. Categoria | 0.67% | 0.32% | 0.79% | -0.27% | -0.62% | 0.39% | 0.57% | 0.51% |
| Benchmark | 2.38% | 1.50% | 4.43% | -0.49% | -1.60% | 0.15% | 2.05% | 0.94% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.01% | -0.04% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.50 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 1.63% | 1.52% |
| 2023 | 8.90% | 6.90% | 9.06% |
| 2022 | -20.29% | -16.26% | -20.18% |
| 2021 | -3.24% | -2.69% | -3.11% |
| 2020 | 4.52% | 3.82% | 4.67% |
| 2019 | 6.86% | 5.18% | 7.00% |
| 2018 | 0.88% | -0.78% | 1.02% |
| 2017 | 0.88% | 0.11% | 1.02% |
| 2016 | 4.07% | 1.87% | 4.22% |
| 2015 | 1.55% | 0.47% | 1.69% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.35%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
2.71%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
8.88%
10Y Vol
6.09%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-23.59%
VaR Mensile 95%
-2.65%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 5.22%
La volatilità normalmente si attesta tra il 3.31% e il 5.83%
La volatilità ha toccato un picco del 14.66%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 8.88% | 7.36% | 6.09% |
| Categoria | 6.96% | 5.82% | 4.78% |
| T.E. vs Categoria | 2.23% | 1.89% | 1.62% |
| Benchmark | 8.88% | 7.36% | 6.09% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1590 giorni ed è stato tra dicembre 2020 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -23.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1590 giorni ed è stato tra dicembre 2020 e aprile 2025. Ha raggiunto un minimo di -23.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 38 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1590 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1590 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.65% | -2.14% | -2.65% |
| VaR 99% | -5.09% | -3.68% | -5.09% |
| CVaR 95% | -4.04% | -3.27% | -4.04% |
| CVaR 99% | -5.77% | -4.19% | -5.77% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.18% | -7.42% | -9.18% |
| VaR 99% | -17.63% | -12.75% | -17.64% |
| CVaR 95% | -13.99% | -11.33% | -13.99% |
| CVaR 99% | -20.00% | -14.52% | -20.00% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -2.47%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.57% e il -2.76%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -6.94%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 22.76%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
2.15%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2009-03-03
Società di Gestione:
Deka Investment Gmbh
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Obbligazionari Governativi DM EMEA 5-10yr
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.2%
AUM (Milioni di €):
21
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
5-10 Anni
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
Obbligazioni Governative
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-04-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12