Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
DE000ETFL078
NAV
20.09 EUR
Società di Gestione
Deka Investment Gmbh
Categoria Deltahedge
Azionari DM EMEA Value
Descrizione Strumento
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF è un fondo gestito da Deka Investment GmbH, con l'obiettivo di replicare fedelmente la performance del EURO STOXX® Select Dividend 30, un indice che include 30 azioni di società dell'Eurozona con elevati rendimenti da dividendi. La strategia di investimento del fondo si basa sulla replica fisica dell'indice, investendo direttamente nei titoli che lo compongono, al fine di ottenere un incremento di capitale a lungo termine attraverso l'apprezzamento dei prezzi e i dividendi. Il fondo è gestito passivamente e mira a minimizzare il tracking error rispetto all'indice di riferimento. I rischi chiave di questo strumento includono la volatilità del mercato azionario, il rischio di concentrazione settoriale, dato l'elevato peso del settore finanziario, e il rischio di cambio, sebbene il fondo sia denominato in euro. Inoltre, l'uso di derivati per scopi di investimento può introdurre ulteriori rischi di mercato e di liquidità.
Radar
Quality
2.6/5
Performance YTD
26.22%
Rendimento Atteso
6.51%
Volatilità
16.81%
AUM (Milioni di €)
101
Costi di Gestione
0.3%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
26.22%
5Y CAGR
11.75%
CAGR S.I.
6.84%
Alpha S.I.
-0.22%
Sharpe Ratio S.I.
0.48
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.27% | 7.43% | 30.06% | 13.92% | 11.75% | 5.32% | -0.72% | 26.22% |
| Categoria | -0.08% | 1.89% | 13.38% | 13.05% | 11.48% | 5.14% | -0.67% | 12.30% |
| Alpha vs. Categoria | 0.35% | 5.54% | 16.68% | 0.87% | 0.27% | 0.18% | -0.04% | 13.93% |
| Benchmark | 0.29% | 7.49% | 30.33% | 14.16% | 11.98% | 5.54% | -0.71% | 26.34% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.06% | -0.27% | -0.24% | -0.23% | -0.22% | -0.01% | -0.12% |
| Sharpe Ratio | - | 6.52 | 1.46 | 0.49 | 0.76 | 0.31 | - | 6.35 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.92% | 7.42% | 8.14% |
| 2023 | 4.42% | 14.53% | 4.64% |
| 2022 | -13.34% | -8.11% | -13.15% |
| 2021 | 23.59% | 22.36% | 23.85% |
| 2020 | -18.07% | -6.93% | -17.90% |
| 2019 | 22.14% | 21.03% | 22.40% |
| 2018 | -11.27% | -14.01% | -11.08% |
| 2017 | 9.27% | 10.19% | 9.49% |
| 2016 | 12.31% | 1.93% | 12.55% |
| 2015 | 8.96% | 11.22% | 9.19% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.51%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.82%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
14.54%
10Y Vol
16.81%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-42.70%
VaR Mensile 95%
-6.69%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 11.43%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.90% e il 17.74%
La volatilità ha toccato un picco del 80.59%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 14.54% | 15.73% | 16.81% |
| Categoria | 13.26% | 14.34% | 14.98% |
| T.E. vs Categoria | 6.74% | 6.04% | 6.15% |
| Benchmark | 14.54% | 15.73% | 16.81% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1105 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e gennaio 2025. Ha raggiunto un minimo di -24.2%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 679 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2021. Ha raggiunto un minimo di -42.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 54 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1105 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 679 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.69% | -6.81% | -6.69% |
| VaR 99% | -10.74% | -9.51% | -10.74% |
| CVaR 95% | -10.87% | -9.43% | -10.87% |
| CVaR 99% | -18.68% | -14.45% | -18.68% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -23.17% | -23.59% | -23.18% |
| VaR 99% | -37.21% | -32.95% | -37.22% |
| CVaR 95% | -37.66% | -32.68% | -37.66% |
| CVaR 99% | -64.72% | -50.05% | -64.73% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.41%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -5.16% e il -8.40%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -38.16%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 68.32%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
6.32%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2008-06-23
Società di Gestione:
Deka Investment Gmbh
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM EMEA Value
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.3%
AUM (Milioni di €):
101
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-19, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27