Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities EUR H
DE000A2UDH55
NAV
41.18 EUR
Società di Gestione
XTRACKERS ETC
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Precious Metals
Descrizione Strumento
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC è un fondo emesso da Xtrackers ETC plc, progettato per offrire un'esposizione diretta al prezzo spot dell'argento. La strategia di investimento prevede l'acquisto di argento fisico, custodito in caveau da JP Morgan, con una copertura dal rischio di cambio EUR/USD per minimizzare l'impatto delle fluttuazioni valutarie. Il fondo replica fisicamente l'indice di riferimento LBMA Silver Price, garantendo che ogni titolo sia supportato da una quantità specifica di argento. La gestione del fondo è passiva, mirata a seguire fedelmente l'andamento del prezzo dell'argento. I rischi chiave di questo strumento sono la volatilità intrinseca dei prezzi dei metalli preziosi, la possibilità di perdere l'intero capitale investito, e la mancanza di protezione del capitale. Inoltre, il valore di mercato dei titoli può differire significativamente dal loro valore intrinseco, e gli investitori non acquisiscono la proprietà diretta del metallo sottostante.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
22.87%
Rendimento Atteso
3.84%
Volatilità
30.37%
AUM (Milioni di €)
41
Costi di Gestione
0.73%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Precious Metals
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
22.87%
5Y CAGR
11.37%
CAGR S.I.
9.20%
Alpha S.I.
-0.53%
Sharpe Ratio S.I.
0.39
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7.00% | 16.46% | 17.55% | 18.09% | 11.37% | - | 2.46% | 22.87% |
| Categoria | -4.14% | 22.91% | 47.77% | 24.67% | 9.75% | 13.12% | 2.06% | 41.57% |
| Alpha vs. Categoria | 11.14% | -6.45% | -30.21% | -6.58% | 1.62% | - | 0.39% | -18.69% |
| Benchmark | 7.04% | 16.59% | 18.05% | 18.65% | 11.91% | 14.45% | 2.46% | 23.13% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.04% | -0.13% | -0.50% | -0.56% | -0.54% | - | -0.01% | -0.26% |
| Sharpe Ratio | - | 0.46 | 0.60 | 0.28 | - | - | - | 1.05 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20.01% | 23.95% | 20.58% |
| 2023 | -4.65% | 2.48% | -4.17% |
| 2022 | -0.68% | -7.67% | -0.19% |
| 2021 | -14.44% | -3.32% | -14.01% |
| 2020 | - | 28.19% | 75.13% |
| 2019 | - | 46.68% | 43.90% |
| 2018 | - | -12.98% | -7.55% |
| 2017 | - | -5.99% | 18.49% |
| 2016 | - | 64.82% | 57.17% |
| 2015 | - | -13.61% | -16.71% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.84%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
-2.41%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
26.03%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.02%
Max Drawdown S.I.
-42.59%
VaR Mensile 95%
-12.48%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 23.53%
La volatilità normalmente si attesta tra il 24.14% e il 32.29%
La volatilità ha toccato un picco del 66.99%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 26.03% | - | - |
| Categoria | 27.13% | 26.34% | 31.12% |
| T.E. vs Categoria | 18.82% | - | - |
| Benchmark | 26.05% | 31.28% | 30.38% |
| T.E. vs Benchmark | 0.02% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1357 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e ottobre 2024. Ha raggiunto un minimo di -42.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1357 giorni ed è stato tra febbraio 2021 e ottobre 2024. Ha raggiunto un minimo di -42.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 131 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1357 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1357 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -12.48% | -13.03% | -12.48% |
| VaR 99% | -16.90% | -19.40% | -16.91% |
| CVaR 95% | -15.18% | -16.71% | -15.19% |
| CVaR 99% | -17.48% | -20.82% | -17.49% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -43.24% | -45.15% | -43.24% |
| VaR 99% | -58.55% | -67.22% | -58.57% |
| CVaR 95% | -52.60% | -57.89% | -52.61% |
| CVaR 99% | -60.55% | -72.13% | -60.57% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -11.14%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -11.43% e il -15.29%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -31.72%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 18.24%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT non è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2020-05-14
Società di Gestione:
XTRACKERS ETC
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali Precious Metals
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.73%
AUM (Milioni di €):
41
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Precious Metals
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-07-08, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27