iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
DE000A0F5UJ7
NAV
29.86 EUR
Società di Gestione
BLACKROCK A.M. DEUTSCHLAND
Categoria Deltahedge
Azionari EMEA Finance
Descrizione Strumento
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) è un fondo emesso da iShares con l'obiettivo di replicare l'andamento dell'indice STOXX® Europe 600 Banks, composto da società del settore bancario europeo. La strategia di investimento del fondo è passiva, mirata a fornire un'esposizione diretta alle società del "supersettore" bancario nei paesi europei sviluppati. Il fondo replica fisicamente l'indice di riferimento, cercando di mantenere una stretta correlazione con le sue performance. I rischi chiave di questo strumento includono la concentrazione su settori, paesi, valute o società specifiche, rendendolo più sensibile a eventi economici, di mercato, politici e normativi locali. Inoltre, il valore delle azioni può essere influenzato dalle fluttuazioni del mercato azionario e da notizie economiche o politiche. Un ulteriore rischio è rappresentato dalla controparte, dove l'insolvenza di istituti che forniscono servizi al fondo può comportare perdite finanziarie.
Radar
Quality
4.4/5
Performance YTD
49.21%
Rendimento Atteso
6.83%
Volatilità
24.70%
AUM (Milioni di €)
2,331
Costi di Gestione
0.46%
Esposizione
Geografica
EMEA
Settoriale
Finance
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
49.21%
5Y CAGR
33.42%
CAGR S.I.
8.37%
Alpha S.I.
-0.34%
Sharpe Ratio S.I.
0.45
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9.13% | 16.65% | 70.57% | 39.48% | 33.42% | 7.57% | 3.39% | 49.21% |
| Categoria | 6.27% | 10.72% | 43.63% | 25.41% | 23.40% | 4.66% | 2.84% | 28.75% |
| Alpha vs. Categoria | 2.86% | 5.94% | 26.95% | 14.07% | 10.01% | 2.91% | 0.55% | 20.46% |
| Benchmark | 9.16% | 16.75% | 71.12% | 39.93% | 33.84% | 7.91% | 3.40% | 49.50% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.10% | -0.54% | -0.44% | -0.42% | -0.34% | -0.01% | -0.29% |
| Sharpe Ratio | - | 1.75 | 1.74 | 1.31 | 1.11 | 0.34 | - | 2.68 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.01% | 18.81% | 33.43% |
| 2023 | 26.91% | 16.40% | 27.32% |
| 2022 | 1.32% | 4.85% | 1.64% |
| 2021 | 38.81% | 31.59% | 39.25% |
| 2020 | -24.50% | -20.07% | -24.27% |
| 2019 | 14.24% | 17.05% | 14.59% |
| 2018 | -25.64% | -24.58% | -25.41% |
| 2017 | 11.90% | 10.80% | 12.24% |
| 2016 | -3.06% | -5.26% | -2.76% |
| 2015 | 0.35% | 3.84% | 0.67% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.83%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
12.21%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
20.49%
10Y Vol
24.70%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-58.51%
VaR Mensile 95%
-10.70%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 21.67%
La volatilità normalmente si attesta tra il 16.10% e il 26.22%
La volatilità ha toccato un picco del 79.48%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 20.49% | 24.17% | 24.70% |
| Categoria | 14.11% | 21.57% | 23.17% |
| T.E. vs Categoria | 8.47% | 7.37% | 6.06% |
| Benchmark | 20.50% | 24.17% | 24.71% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 3060 giorni ed è stato tra luglio 2015 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -58.5%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 3060 giorni ed è stato tra luglio 2015 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -58.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 53 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 3060 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 3060 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -10.70% | -10.35% | -10.70% |
| VaR 99% | -16.96% | -15.74% | -16.96% |
| CVaR 95% | -15.44% | -14.35% | -15.45% |
| CVaR 99% | -24.42% | -24.06% | -24.43% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -37.06% | -35.86% | -37.06% |
| VaR 99% | -58.74% | -54.54% | -58.75% |
| CVaR 95% | -53.50% | -49.71% | -53.51% |
| CVaR 99% | -84.61% | -83.36% | -84.63% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -10.26%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -7.62% e il -12.41%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -37.63%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 72.26%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
11.86%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2001-04-25
Società di Gestione:
BLACKROCK A.M. DEUTSCHLAND
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari EMEA Finance
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.46%
AUM (Milioni di €):
2,331
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Finance
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-10, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27