iShares STOXX Gl.Select Dividend 100 UCITS ETF(DE)
DE000A0F5UH1
NAV
30.58 EUR
Società di Gestione
BLACKROCK A.M. DEUTSCHLAND
Categoria Deltahedge
Azionari DM Value
Descrizione Strumento
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) è un fondo emesso da iShares con l'obiettivo di replicare l'andamento di un indice composto da 100 titoli azionari con i più alti rendimenti da dividendo, selezionati tra società in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Il benchmark di riferimento è lo STOXX® Global Select Dividend 100 Index, che il fondo replica in modo fisico, adottando una strategia di gestione passiva. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla concentrazione degli investimenti in settori, paesi, valute o società specifiche, rendendolo sensibile a eventi economici, di mercato, politici o normativi locali. Inoltre, il valore delle azioni può essere influenzato dalle fluttuazioni del mercato azionario e da eventi significativi che coinvolgono le società in portafoglio. Un ulteriore rischio è quello di controparte, dove l'insolvenza di istituti che forniscono servizi al fondo può esporlo a perdite finanziarie.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
4.14%
Rendimento Atteso
5.89%
Volatilità
13.83%
AUM (Milioni di €)
2,642
Costi di Gestione
0.46%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
4.14%
5Y CAGR
13.15%
CAGR S.I.
7.67%
Alpha S.I.
-0.34%
Sharpe Ratio S.I.
0.63
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8.84% | 1.11% | 8.80% | 6.02% | 13.15% | 5.45% | 4.74% | 4.14% |
| Categoria | 4.80% | -4.62% | 6.15% | 7.68% | 11.29% | 6.00% | 3.18% | 0.14% |
| Alpha vs. Categoria | 4.04% | 5.74% | 2.65% | -1.66% | 1.86% | -0.55% | 1.55% | 3.99% |
| Benchmark | 8.86% | 1.19% | 9.15% | 6.36% | 13.51% | 5.78% | 4.76% | 4.27% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.03% | -0.08% | -0.35% | -0.34% | -0.36% | -0.33% | -0.02% | -0.13% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.67 | 0.16 | 0.76 | 0.40 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.61% | 14.60% | 13.97% |
| 2023 | 5.09% | 11.52% | 5.42% |
| 2022 | -2.03% | -4.73% | -1.72% |
| 2021 | 22.89% | 25.55% | 23.27% |
| 2020 | -8.85% | -4.14% | -8.56% |
| 2019 | 23.27% | 24.28% | 23.65% |
| 2018 | -6.58% | -6.31% | -6.30% |
| 2017 | 2.76% | 2.64% | 3.08% |
| 2016 | 13.06% | 9.03% | 13.41% |
| 2015 | 3.30% | 8.71% | 3.62% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.89%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.67%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.94%
10Y Vol
13.83%
Tracking Error S.I.
0.01%
Max Drawdown S.I.
-39.20%
VaR Mensile 95%
-4.70%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 15.01%
La volatilità normalmente si attesta tra il 7.77% e il 11.98%
La volatilità ha toccato un picco del 70.21%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.94% | 13.27% | 13.83% |
| Categoria | 11.36% | 11.13% | 12.36% |
| T.E. vs Categoria | 7.40% | 7.00% | 5.96% |
| Benchmark | 12.94% | 13.28% | 13.83% |
| T.E. vs Benchmark | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 714 giorni ed è stato tra marzo 2017 e febbraio 2019. Ha raggiunto un minimo di -9.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 392 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -39.2%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 36 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 714 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 392 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -4.70% | -5.59% | -4.70% |
| VaR 99% | -9.39% | -8.84% | -9.39% |
| CVaR 95% | -9.18% | -8.13% | -9.18% |
| CVaR 99% | -15.05% | -11.55% | -15.05% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -16.28% | -19.36% | -16.28% |
| VaR 99% | -32.53% | -30.63% | -32.53% |
| CVaR 95% | -31.80% | -28.16% | -31.81% |
| CVaR 99% | -52.12% | -40.00% | -52.14% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.11%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.68% e il -5.67%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -33.24%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 79.39%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Trimestrale
Distribution Yield
Atteso
1.17%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2009-09-25
Società di Gestione:
BLACKROCK A.M. DEUTSCHLAND
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari DM Value
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.46%
AUM (Milioni di €):
2,642
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Value
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-25, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-07